May 24th, 2012 at Ernst & Young Montreal office

1. CONFÉRENCE :
Gestion du risque de liquidité 2012
Le 24 Mai, 2012
Le 24 Mai 2012 se tiendra la conférence sur
la gestion de risque de liquidité, organisée
par PRMIA Montréal en collaboration avec MODÉRATEUR PRÉSIDENTE DE L’ÉVÉNEMENT
Ernst & Young. Pour les professionnels de
risque et gestion de capital, cela représente
une opportunité unique d’écouter des experts JAN ERICSSON MEINNA GWET
aborder des sujets de première importance Directeur du Analyste Sénior,
dans les domaines suivants : programme de Stratégies d’Affaires et
Gestion d’Investissement Modélisation de risque
Nos experts aborderont des problématiques
telles que:
• Bonne pratique dans la gestion actif-passif
• Modèles recommandés de quantification
de risque
• Impact de Bale III sur la liquidité des
institutions financières INSCRIPTION : FRAIS :
• Comment relever les défis technologiques Les membres PRMIA peuvent s’inscrire USD 20 pour les membres permanents.
reliés à l’implantation de Bale III
pour cet évènement. Les non-membres USD 40 pour les non-membres.
• Mesurer la performance par le prix PRMIA peuvent s’inscrire en devenant CAD 50 en argent comptant à la porte.
de transfert
membres (c’est gratuit et çà ne prend
qu’une minute). Cliquez ici pour vous
inscrire ou contactez le bureau principal AGENDA :
de PRMIA au +1-612-605-5370. 12h00 Ouverture /
(Aucun remboursement avant 48h Déjeuner-Réseautage
de la date de l’évènement). 12h15 Présentations
CONFÉRENCIERS à
13h30
ROBERT WYLE, MBA, CFA, Rob dirige le développement des solutions de gestion actif-passif et de risque de liquidité au sein de
Directeur Principal, Gestion Moody’s Analytics. Il a travaillé à KPMG comme Directeur de la pratique nationale de gestion actif-passif
Actif-Passif, Solutions de et également au sein de E*TRADE Financial comme Directeur de la gestion du risque de Marché. Ses
risques d’entreprise, Moody’s postes précédents incluent les titres de « ALM Product Manager » pour SunGard Trading et Gestionnaire
Analytics San Francisco de risque en gestion actif-passif et systèmes de risque au sein de Dime Savings Bank et de la Federal
Home Loan Bank of New York.
SUJET : onnes pratiques, modélisation de risque et prix de transfert dans un environnement
B
Post-crise
« Quel a été l’impact de la récente crise de liquidité? La présentation portera sur les leçons apprises par les
banques, donnant lieu à l’ensemble des bonnes pratiques à respecter en gestion actif-passif et en gestion
du risque de liquidité. Rob discutera également de la quantification du risque de liquidité et de la mesure
de performance à travers le prix de transfert.»
BRAD SHINN Brad est responsable du développement de la politique en risque de crédit, marché, opérationnel et de
Directeur, Politique du liquidité. Il est également responsable de l’équipe d’analyse et de divulgation des banques, ainsi que des
capital bancaire, Bureau du mesures prudentielles pour les corporatives. Depuis 20 ans, Brad a été très impliqué dans la création des
Superintendant des Institutions politiques internationales et locales relatives à l’adéquation du capital des banques et des compagnies
Financières (BSIF) d’assurance. Enfin, Brad a représenté le BSIF auprès de divers groupes de BCBS incluant ceux ayant
développé la structure de Bale II et Bale III.
SUJET : Présentation des nouvelles normes de liquidité dans Bale III
« La présentation couvrira l’actuel guide de surveillance de la liquidité, l’échéancier de Bale III et son
contenu, ainsi que l’implantation des normes locales et internationales. »
ROY CHOUDHURY Roy dirige l’équipe de trésorerie et de gestion de liquidité au sein de EY en Amérique du Nord, et
Directeur Exécutif, précédemment au Royaume Uni. Il se spécialise dans le conseil auprès des grandes banques et des
Services Financiers clients en marchés de capitaux sur les domaines suivants : gestion de risque d’Entreprise, gestion actif-
en Gestion de risques, passif, financement et liquidité, prix de transfert, gestion de capital, stress testing et gestion du risque de
Ernst Young New York crédit. Il a assisté plusieurs banques aux États-Unis, Royaume Uni et Canada dans l’implantation de Bale
III et des normes de liquidité Fed et FSA. Enfin, Il a rédigé de nombreuses publications sur la trésorerie,
la gestion des liquidités et la gestion intégrée du bilan.
SUJET : Implantation des nouvelles normes de gestion de risque de liquidité
« Comment le changement d’environnement affecte les liquidités des institutions financières? Roy
LIEU : parcourra l’ensemble des normes régissant l’implantation de Bale III et discutera des défis clés en
technologie et en données, ainsi que l’architecture des données et de TI nécessaires. Enfin, des
Ernst Young recommandations seront faites concernant la gestion intégrée du bilan. »
800 Rene-Levesque Blvd. O., Suite 1900,
Montreal, QC H3B 1X9
A Higher Standard for Risk Professionals

2. 2012 Liquidity Risk Management
CONFERENCE
MAY 24TH 2012
On May 24th, 2012, PRMIA Montreal, in
collaboration with Ernst Young, will be
holding the 2012 Liquidity Risk Management MODERATOR EVENT CHAIR
Conference. For risk and capital management
professionals, this represents a unique
opportunity to hear leading experts gather to JAN ERICSSON MEINNA GWET
discuss these important topics. Academic Director, Senior Risk Analyst,
Investment Management Business Strategies
Our experts will provide you with Program and Risk Modelling
solutions to issues such as:
• Best Practices in Asset Liability
Management
• Recommended risk quantification models
• The impact of Basel III requirements on
banks’ liquidity
REGISTRATION: FEES:
• How to solve Technology challenges
associated with Basel III implementation PRMIA members may register for this US $20 for sustaining members.
• Measuring performance through event. Non-PRMIA members may US $40 for free / non-members.
Transfer pricing register by becoming members CA $50 at the door (cash only).
(it’s free and takes 1 minute).
Click here for membership registration SCHEDULE:
or contact PRMIA’s main office at
+1-612-605-5370. (No refunds within 12:00 PM
Opening /
Networking-lunch
48 hours of the event.)
12:15 PM Presentations
to 1:30 PM
SPEAKERS
ROBERT WYLE, MBA, CFA, Rob leads the development of Moody’s Analytics’ ALM and liquidity risk management solutions. He worked
Senior Director, ALM, at KPMG as Director of the National ALM Practice and at E*TRADE Financial as Director of Market Risk
Enterprise Risk Solutions, Management. Previous roles include ALM Product Manager for SunGard Trading and Risk Systems and
Moody’s Analytics San ALM Risk Manager at the Dime Savings Bank and the Federal Home Loan Bank of New York.
Francisco
TOPIC: Best practices, risk modelling and transfer pricing in a post-crisis framework
“ What has been the impact of the latest liquidity crisis? The presentation will discuss lessons learned from
banks, leading to a set of best practices in Asset Liability Management and liquidity risk management. Rob
will also discuss Liquidity risk quantification and Transfer pricing approach to performance measurement.”
BRAD SHINN Brad is responsible for policy development in the areas of credit risk, market risk, and operational risk as
Director Bank Capital Policy well as liquidity risk. He also is responsible for the bank reporting, analysis team and the prudential policy
Office of the superintendent of for Co-operatives (Centrals). For 20 years, Brad has been very involved with the creation of international
financial institutions (OSFI) and domestic policies relating to bank and insurance capital adequacy. In addition, Brad has represented
OSFI on various BCBS groups including many of the working groups that developed Basel II Basel III
frameworks.
TOPIC: Overview of Basel III liquidity Standards
“ The presentation will discuss existing Liquidity Guidance Overview, Basel III timing and content, Domestic
Guidance Overview and the Implementation of international domestic Standards.”
ROY CHOUDHURY Roy leads the Treasury and Liquidity management team for EY in North America, and has previously
Executive Director, Financial led the same in the UK. He specializes in advising leading global banking and capital market clients
Services Risk Management, on enterprise risk management, asset liability management, funding and liquidity, funds transfer pricing,
Ernst Young New York capital management, stress testing, and credit risk measurement and management. He has assisted
a number of banks in the US, UK and Canada in the implementation of the Basel III, Fed and FSA
liquidity standards. He has published extensively on the topics of treasury, liquidity measurement and
management, and integrated balance sheet management.
TOPIC: Implementation of the new Liquidity Standards
“ How does the changing landscape of liquidity affect financial institutions? We will go through an overview
of implementation of Basel III standards, and discuss the key data and technology challenges as well as
LOCATION: Technology and data architecture. Finally recommendations will be given regarding the adoption of an
Ernst Young integrated balance sheet management.”
800 Rene-Levesque Blvd. W., Suite 1900,
Montreal, QC H3B 1X9
A Higher Standard for Risk Professionals