O documento explica o que é o Índice Futuro do Ibovespa, que reflete as expectativas do mercado sobre o valor do Ibovespa no futuro e costuma ser levemente superior devido aos juros embutidos. Também descreve como funcionam os contratos futuros de índice e suas características de negociação.
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2. O que é o Índice Futuro
• Agora que conhecemos o Ibovespa a vista podemos falar do
Ibovespa Futuro, conhecido também por índice futuro, índice, ou
mesmo como futurão.
• O índice futuro é um derivativo – deriva de ativo - que indica a
expectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO,
ou seja, no dia do vencimento do contrato futuro.
IBOVESPA + TAXA DE JUROS
IBOVESPA 66.300 pontos
INDICE FUTURO 66.800 pontos
Índice Futuro
3. Índice Futuro
Índice futuro = ibovespa + taxas de juros Índice futuro = ibovespa
O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato.
O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.
5. Mercado futuro negociamos contratos futuros
Contratos futuros são acordos de compra/venda de
um ativo para uma data futura a um preço
estabelecido entre as partes quando da negociação.
No índice cada ponto é R$ 1,00.
Então se o mercado está a 65000, cada contrato vale R$ 65.000,00
No mini índice cada ponto é R$ 0,20
Então se o mercado está a 65000, cada contrato vale R$ 13.000,00
Contrato Futuro
6. Margem de garantia
É a quantia em dinheiro ou em garantias, que é depositada pelo cliente
para garantir posição em aberto que possui.
Contrato de índice precisa de margem de R$ 14.000,00
Contrato de mini índice precisa de margem de R$ 2.400,00
* Se for no intraday, precisa de margem de apenas R$ 670,00
Margem de garantia
8. Índice Futuro
Código: IND
Cotação: Pontos por R$
Meses de vcto.: Meses Pares
Data de vcto.: Quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês vcto.
Corretagem Normal: 0,25%
Corretagem Day Trade: 0,15%
Liquidez: 5 em 5 contratos
Horários: 09:00 as 17:15
Letras e Vencimentos do índice
G Fevereiro Q Agosto
J Abril V Outubro
M Junho Z Dezembro
9. Cálculo
Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00
Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em 61.300 e vendeu
em 41.800.
Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00 por contrato X 10 contratos
= R$ 5.000,00
10. Mini índice
Código: WIN
Cotação: Pontos por R$
Meses de vcto.: Meses Pares
Data de vcto.: Quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês vcto.
Corretagem Normal: R$ 10,00
Corretagem Day Trade: R$ 6,00
Liquidez: 1 em 1 contratos
Horários: 09:00 as 17:15
11. Mini índice
20% do valor,
Pode ser negociado 1 contrato.
Cada ponto são R$ 0,20.
12. Especulação
Objetivo do Especulador = $$$
Especular
13. Especulação
Comprar ou vender índice é tão ou mais fácil
que comprar ou vender Petrobras na bolsa.
Se acredito que o índice vai subir = compro
Se acredito que irá cair = vendo
* Não precisa BTC nem nada do tipo
Especular
14. Suportes e Resistências
• SUPORTE E RESISTENCIA
• MÉDIAS MÓVEIS
• MÉDIAS + MACD
• BANDAS DE BOLINGER
• ABERTURA – MÍNIMA E MÁXIMA
Estratégias
15. Suportes e resistências
62100 – 61100 = 1000
1 mini........ lucro de R$ 200,00
1 grande ... lucro de R$ 1.000,00
Target
62100
Compra 61100
STOP
Suporte e Resistência
16. • Para investidores que preferem aproveitar a tendência e não se
envolver com a emoção. Quando a média rápida cruza a lenta de
cima para baixo é compra, o oposto é venda.
• Mais tranquila
60 min = 5 simples e 21 exponencial
Em 200 dias deu: 6.700 pontos,
75 trades (32 certo e 43 errado)
• Mais agressiva
30 min = 8 e 20 simples
Em 200 dias deu: 13 mil pontos,
124 trades (57 certos e 67 errados)
Médias Móveis
17. • Um filtro interessante para
cruzamentos falsos é o MACD.
Quando a média rápida cruza a
lenta de cima para baixo é
compra se o MACD estiver
comprado.
• Estratégia
15 min = 5 e 26 simples
Em 200 dias deu: 8.600 pontos,
206 trades (89 certo e 117 errado)
Médias Móveis + MACD
18. • Ferramenta para trade rápido, ela consiste em demonstrar oportunidades de compra ou venda
quando o mercado se afasta rápido de uma média central, “Envelopada” por um afastamento
percentual, tendo como objetivo o reencontro do mercado com sua média central.
• Regras:
– Não entrar nas duas primeiras barras (mercado
pode estar se ajustando a notícias e precisa de
um tempo para suavizar a média central).
– Não entrar nas duas barras finais (o mercado
pode estar em fase de zeragem e não dispor de
tempo nem liquidez para o funcionamento da
ferramenta antes do fechamento).
– Entrar com até 50 pontos de afastamento do topo
ou do fundo do envelope. Por algumas vezes o
mercado não chega a testar exatamente a linha
do envelope, fica muito próximo disso.
– Stop loss acionado com perda de mais de 200
pontos do preço de entrada, e uma hora de
suspensão, para evitar a luta contra uma
tendência mais forte.
Envelope ou Bandas
19. Ferramentas = Blog do Índice
• Espera o candle de 60 minutos, marca a máxima e mínima.
• Se o próximo candle romper para cima é compra, rompendo para
baixo é venda.
• Target e stop de 400 pontos
Máxima e Mínima