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Warum uns Finanznachrichten beschäftigen 
Große Welle vor Kanagawa, 
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720.000 Finanzinstrumente, 
(~5K Aktien, ~8K Renten, ~4K Fonds) 
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Die Baader Bank Gruppe – 
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Example: How to identify a market moving event ? 
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Airbus criticized that Boeing signed the 60 million dolla...
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Which Events are Market Moving ? 
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News Release 
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Semantic Analysis of 2008 News Corpus 
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Market Moving Event Types 
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Dividend Change 
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Quarterly Results 
Broker Rating 
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23% 
Other Events 
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Clueda.Engine Architecture 
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Data 
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Real-Time Text Analytics at Predictive Analytics World berlin 2014

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  • Stabilitätsanalyseverfahren für Systemic Mood
    Keine Berücksichtigung von Kursdaten
    Nur Systemic Mood Daten der Vergangenheit

    Wichtig beim Score: man kann nicht direkt aus dem Mood-Verlauf rauslesen, wann das System kippt

    Ab 1. mehr positive Nachrichten
    Ab 3. nicht klar erkennbar, dass Stimmung abfällt, aber bei 3 bereits erkannt dass sich was ändert
    Ab 2, könnte auch abstürzen, können aber keine genaue Aussage darüber treffen
    Ab 4. hohes volumen negative & positive Nachrichten; allgemein große Instabilität des Systems
  • Real-Time Text Analytics at Predictive Analytics World berlin 2014

    1. 1. Real-Time Text Analytics www.baaderbank.de Real-Time Text Analytics Erkennung marktbewegender Ereignisse und Stimmungen in Finanznachrichten sowie Vorhersage von Kursinstabilitäten
    2. 2. Warum uns Finanznachrichten beschäftigen Große Welle vor Kanagawa, Farbholzschnitt von Hokusai, 1830 Real-time Text Analytics 2 • November, 05 2014
    3. 3. Den Mensch befreien 720.000 Finanzinstrumente, (~5K Aktien, ~8K Renten, ~4K Fonds) pro Tag direkt Nachrichten pro Tag Finanzmarktrelevant ca. 25.000 Nachrichten ~120 Händler 500.000 Täglich neue Quellen (Blogs, Social Media, Feeds, …) Real-time Text Analytics 3 • November, 05 2014
    4. 4. Das Chaos ordnen  Nachrichten de-duplizieren  Zusammenhänge erkennen  Sentiment Analyse  Nur relevante Nachrichten zustelle  Bei Auffälligkeiten  STOP Real-time Text Analytics 4 • November, 05 2014
    5. 5. Die Baader Bank Gruppe – Kapitalmarktspezialist mit breitem Leistungsspektrum Baader Bank Gruppe Geschäftsbereiche Tochtergesellschaften Investment Banking Durchführung von mehr als 125 Kapitalmarkttransaktionen durch das Baader Team sowie Nr. 2 ECM League Table Deutschland 2014 YTD* ca. 150 Mitarbeiter Equity Research  Strategie- und Unternehmensanalysen  Zielabdeckung von über 220 Unternehmen aus der DACH-Region Sales & Trading  Aktien, Fonds, ETPs, Futures & Options  Langjährige vertrauensvolle Beziehungen zu institutionellen Investoren Capital Markets  Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung sowie Finanzierungsberatung  Fokus auf bilanzunabhängige Finanzierungslösungen Investment Management  Finanzportfoliodienstleistungen  Konto- / Depotführung Market Making Führender Market Maker mit über 720.000 Orderbüchern an deutschen Börsen ca. 140 Mitarbeiter Börslicher und außerbörslicher Handel  Aktien  Renten  Fonds  ETPs  Verbriefte Derivate * Nach Anzahl der Transaktionen, Stand 18.09.2014 Helvea SA 100 % Baader & Heins Capital Management AG 75 % Skalis Asset Management AG 100 % Conservative Concept Portfolio Management AG 66 % Ophirum ETP GmbH 50 % Gulf Baader Capital Markets, Oman 30 % Clueda AG 18 % Real-time Text Analytics 5 • November, 05 2014
    6. 6. Market Making - Mitgliedschaften und Marktzugänge Mitgliedschaften  Deutsche Börsen: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart  SIX Swiss Exchange (Zürich)  NYSE Euronext (Amsterdam, Brüssel, Lissabon, Paris)  LSE London Stock Exchange  Wiener Börse (Xetra Wien)  Chi-X Europe (London)  EUREX, Eurex Repo GC Pooling Market (Frankfurt)  BX Berne eXchange (Bern) Marktzugänge  Westeuropäische Börsen (Athen, Bern, Dublin, Madrid, Mailand)  Nordeuropäische Börsen (Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Stockholm)  Osteuropäische Börsen (Budapest, Prag, Warschau)  Nordamerikanische Börsen (American Stock Exchange, BATS, Mexican Stock Exchange, NASDAQ, NYSE, Toronto, TSX)  Asiatische Börsen (Australien, Hong Kong, Indonesien, Japan, Singapur)  Afrikanische Börsen (Südafrika) 6
    7. 7. Kompetenter Handelspartner für Privatkunden  Etabliertes Vertriebsnetz für Privatkunden  Anbindung führender Direktanlagebanken  Gesamtes Produktspektrum - Aktien, Anleihen, Derivate, Exchange Traded Products und Fonds - im Angebot 7
    8. 8. Gemeinsames F&E Projekt mit Real-time Text Analytics 8 • November, 05 2014
    9. 9. User-Centric Decision Making Clueda AG 9 See Concepts, relations and events as they happen in multiple information sources Understand Trends, mood and relationships using semantics and systems biology approaches Answer Questions that only specialists could answer before Data Information Knowledge Real-time engine
    10. 10. Market Moving Influences Clueda AG 10 Insider Knowledge Market Moving Events Sentiment
    11. 11. Real-Time Semantic Analysis … big launch celebrations at hardware stores with Galaxy Tab III were canceled. Apple sues Samsung in Australia. Following earlier legal disputes … ACTING COMPANY NEGATIVE RELATION RECEIVING COMPANY Apple sues Samsung Clueda AG 11 in Australia LOCATION OF RELATION • Understands textual information and relations • Generates a semantic knowledge network • Identifies market moving news in real-time legal action Samsung Apple Microsoft Sony Nokia Motorola Sharp China Foxconn Rare Earths
    12. 12. Systemic Interrelations / Systemic Mood Clueda AG 12 Samsung Microsoft Nokia Sharp China Foxconn Rare Earths Sony Apple Motorola legal action • Sentiment influences with systems biological methods • Mood propagation in networks • Identification of indirect mood drivers
    13. 13. Systemic Mood & Systemic Stability Indicator Systemic Stability Indicator Stock Price Clueda AG 13 Systemic Mood 50 0 - 50
    14. 14. Example: How to identify a market moving event ? Clueda AG 14 Airbus criticized that Boeing signed the 60 million dollar deal today with the American government.
    15. 15. Extraction of Associations Criticism Event Clueda AG 15 Company Company Contract Event ( )
    16. 16. Which Events are Market Moving ? Clueda AG 16 t0 t1 Price Time open low close = high News Release market move move caused by news measurement error
    17. 17. Semantic Analysis of 2008 News Corpus  Extraction of company-related events Clueda AG 17 Number of news Meaningful news events Threshold market move Optimal threshold Event Type 2 Event Type 1 Clustering  Stock prices for all companies
    18. 18. Market Moving Event Types Clueda AG 18 Dividend Change 7% Quarterly Results Broker Rating 21% 23% Other Events 49%
    19. 19. Trading: clueda.trader Clueda AG 19
    20. 20. Clueda.Engine Architecture Clueda AG 20 Data - Live Streams - Blogs - Tweets Engine - Semantic & Sentiment Processing - Real-time Engine - Event Detection User Experience - Responsive web applications - Data API Data Information Knowledge Real-time engine
    21. 21. Kontakt Peter Blenninger Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Telefon: +49-89-5150-1580 E-Mail: peter.blenninger@baaderbank.de Dr. Benedikt Wachinger Clueda AG Elsenheimerstr. 59 80687 München, Deutschland E-Mail: b.wachinger@clueda.com Software Development / Data & 21 Analytics • 7. November 2014

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