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im Finanzdienstleistungsbereich
Balázs Klemm
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Horst Eckl
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Die Herausforderung
Auswirkungen von Ereignissen in einer komplexen Welt in Echtzeit
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Direkte Auswirkung – „das Offensichtliche“
Schweizer Franken steigt rasant
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Indirekte Auswirkungen – „die üblichen Verdächtigen“
Firmen mit Kostenbasis in CHF und Erträgen in Fremdwährung fallen
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Weitere Auswirkungen – „die unerwarteten Opfer“
Komplexe Interrelationen müssen erkannt und eingeschätzt werden
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Visualisierung der Abhängigkeiten
ca. 2.000 Sätze aus den u.g. Quellen
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Fokussierung
Zusammenspiel Mensch & Maschine
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Linguistik und Eventerkennung
 Verpasse nie ein
geschäftsrelevantes Ereignis.
Sei der Erste, der es weiß und
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Vorgehensweise I 2
Stimmungen bewerten
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 Interpretation des Kontextes
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 Assoziative Textanalyse
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Erkenntnisse
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 Je mehr Quellen, umso besser
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 Mehr weitreichende Verbindungen
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Clueda AG
Danke!
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Horst Eckl
Head of Sales & Business Development
T +49 89 4161 402 55
M +49-171-2284341
h.eckl@clueda.c...
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BITKOM 2015 Clueda Almax Vortrag

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Visualisierung des Risikonetzwerkes im Finanzdienstleistungsbereich anhand des Beispiels von Schweizer Franken

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BITKOM 2015 Clueda Almax Vortrag

  1. 1. Visualisierung des Risikonetzwerkes im Finanzdienstleistungsbereich Balázs Klemm Portfolio Manager Horst Eckl Head of Business Development
  2. 2. http://www.bain.com/publications/articles/big_data_the_organizational_challenge.aspx/ Clueda generates value from Big DataGlobal demand for Big Data Big Data Markt Clueda Positionierung Extensive Research 100+ cumulated man years of R&D in elite research institute Helmhotz Zentrum Munich / Founded in 2012 Systems Biology & Cognitive Computing Technology modeled after the way the human brain works. Google for business news Real-time business relevant events and alerts from unstructured data Relevance detected. Millions $ saved.
  3. 3. Die Herausforderung Auswirkungen von Ereignissen in einer komplexen Welt in Echtzeit einschätzen Schweizer Nationalbank hebt Mindestkurs auf und senkt Zins auf −0,75% 3 Das prägnante Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit - 15. Januar 10:30:00 CET
  4. 4. Direkte Auswirkung – „das Offensichtliche“ Schweizer Franken steigt rasant 4 EUR.CHF vor Ankündigung EUR.CHF nach Ankündigung EUR.CHF: 1.20 EUR.CHF: 0.84 Nach 20 Minuten: +42% Nach 60 Minuten: +15% EUR.CHF: 1.045 10:30 CET
  5. 5. Indirekte Auswirkungen – „die üblichen Verdächtigen“ Firmen mit Kostenbasis in CHF und Erträgen in Fremdwährung fallen 5 The Swatch Group Swiss Market Index Novartis UBS AG Aktienkurse vor Ankündigung Aktienkurse nach Ankündigung 10:30 CET
  6. 6. Weitere Auswirkungen – „die unerwarteten Opfer“ Komplexe Interrelationen müssen erkannt und eingeschätzt werden 6 Gain Capital, Inc. FXCM, Inc. 15.Januar 16.Januar 17.Januar Kursverlauf FXCM vs. Gain Capital 1 h vor Börsenschluss: Beide Kurse -9% Gain Capital, Inc. FXCM, Inc. Kurs +2,6% Kurs -90%
  7. 7. Visualisierung der Abhängigkeiten ca. 2.000 Sätze aus den u.g. Quellen 7
  8. 8. 8 Fokussierung Zusammenspiel Mensch & Maschine
  9. 9. 9 Linguistik und Eventerkennung  Verpasse nie ein geschäftsrelevantes Ereignis. Sei der Erste, der es weiß und agiert.  Clueda.Engine findet die für sie relevanten Ereignisse, z.B. Fusionen, Übernahmen, CEO Wechsel, Branchengerüchte. Vorgehensweise I 1 Erkennen & Verstehen FXCM losses suffered FXCM suffered $225 million in losses.
  10. 10. 10 Vorgehensweise I 2 Stimmungen bewerten  Sentimentanalyse  Detektierung von Stimmung in speziellen Märkten, Unternehmen, Aktienmarkt oder andere Entitäten.  Clueda.Engine versteht die Stimmung, die durch die Wörter vermittelt wird. FXCM losses suffered FXCM suffered $225 million in losses.
  11. 11. 11  Assoziative Textanalyse  Interpretation des Kontextes  Verständnis von indirekten Auswirkungen Wie ist der Zusammenhang zwischen FXCM und der SNB!? Vorgehensweise I 3 Auswirkungen erkennen FXCM SNB?!
  12. 12. 12  Assoziative Textanalyse  Interpretation des Kontextes  Verständnis von indirekten Auswirkungen Vorgehensweise I 4 Beziehungen verstehen – Arbeitsweise dem Gehirn nachempfunden
  13. 13. Erkenntnisse Extreme Risikoerhöhung einer Position in FXCM wird ersichtlich  Hätte man den Kollaps von FXCM – nach Bekanntgabe der SNB – am 15.1. vorhersehen können? Alle Mitbewerber geben Statement bezüglich FX Impact ab Nur FXCM schweigt – „Was hat es zu verbergen?“ Global Peer Group US FX Spezialisten
  14. 14.  Je mehr Quellen, umso besser wird das Netzwerk  Komplexere Beziehungen  Mehr weitreichende Verbindungen 14  Domain Know-how  Spezialisten Wissen  Machine-Learning Verfahren Grundprinzipien Datenquellen, Domain-Wissen, Maschinelle Verfahren
  15. 15. Clueda AG Danke! 15 Horst Eckl Head of Sales & Business Development T +49 89 4161 402 55 M +49-171-2284341 h.eckl@clueda.com Clueda AG Elsenheimerstraße 59 D-80687 München www.clueda.com Balázs Klemm Portfolio Manger T +49 251 748 496 39 M +49-162-8362840 balazsklemm@almaxcapital.com Almax Capital GmbH & Co. KG Salzmannstrasse 152 D-48159 Münster www.almaxcapital.com

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