Tesis de inversión Signify - Quedada de foreros 2018
El sistema casandra para forex
1. 1 El sistema Casandra para FOREX
Noviembre 2012. Oscar G. Cagigas
2. Cuál es el mejor sistema?
2
El que gane más en menos tiempo. Para
ello necesitamos:
Mediageométrica elevada (reinvertimos los Bºs)
Muchas operaciones
Cuál de estos dos sistemas es mejor?
1. g=3%, las operaciones duran 3 días
(AverageBarsHeld=3)
2. g=4%, las operaciones duran 4 días (ABH=4)
( El segundo tiene la mejor media geométrica pero opera
menos )
3. El crecimiento del capital.
3
El Ratio MEGAN (1/2)
1. El primero puede hacer 252/3 = 84 ops al
año
2. El segundo puede hacer 252/4 = 63 ops al
año
--------------------------
1. Ganancia_1 = 1.03^84=11.97 (cap final/cap inic)
2. Ganancia_2 = 1.04^63=11.83 (cap final/cap inic)
--------------------------
El primer sistema es mejor. La media
geométrica elevada al número máximo
de operaciones da un resultado mayor
4. El crecimiento del capital.
4
El Ratio MEGAN (2/2)
e
g^T = g^(252/ABH) =
ln(g)*(252/AB
H) e
=
MEGAN
Teórico
REAL Maximum
Exponenti
al
Growth
ANnualize
d
5. Estadísticas de Casandra
5
Net MSD% RF PF Payoff Sharpe
44,763 -24 14.86 1.33 0.75 1.3
K Trades AvgPL AvgBar %W MEG
0.06 4,001 11 2.49 64 0.08
De 2002 a 2012, 1 lote. Capital inicial 3000 euros.
Año 2006 negativo. El resto positivos
Ganancias en 24/28 pares. Robustez 86%. No
optimizado
El mejor ratio de MEGAN de los sistemas
probados
Buena operabilidad (64% aciertos) y ganancia de
11 euros por operación
Sharpe > 1 dice que es un buen sistema
Estadísticamente fiable con > 95% confianza
6. Cómo funciona Casandra?
6
Compra en la estimación de la media móvil de 6
periodos
Máx 4 posiciones simultáneas
Vende en la banda de Bollinger (4,1.5)
Vende con un cierre por debajo de la media de 12
Stop Loss de 2 ATRs
Simétrico caso bajista
7. La Gestión de Capital del
7
sistema
Un riesgo del 5% al ATR
Capital = 3000 euros
ATR Eurodólar = 70 euros
N= 3000*0.05/70 = 2 lotes
Bajamos el riesgo al 2.5% si
hay pérdidas. La curva se
aplana
Capital = 2800 euros
N= 2800*0.025/70 = 1 lote
Si va bien las ganancias
se amplifican
8. Coinciden la teoría y la
8
práctica?
Replicamos muy bien el sistema!
Si va mal peor que teórico La
Si va bien mejor que teórico diferencia
es por la
GdC!
Teórico
REA
L
9. Qué podría salir mal?
9
Todo?
Otro año negativo como el 2006
Mercado cambie sus características
Subida de comisiones o tasas adicionales sobre
la operativa
Agrupación de operaciones malas
Alcanzar el 2.5% (Montecarlo) y terminar el año
en pérdidas
10. El tiempo juega a nuestro
10
favor…
50 ops Prob pérdidas= 20%
100 ops Prob pérdidas = 12%
340 ops Prob pérdidas = 2.5%
Tras un año la ganancia media (perc 50%) sube mucho
11. Resumiendo…
11
De los sistemas probados Casandra es el que
mejor ratio MEGAN tiene. En teoría es el mejor
para operar una cuenta pequeña (p.e. 3000
euros)
Se trata de un sistema con expectativas positivas
y estadísticamente fiable. A largo plazo debería
dar ganancias, amplificadas por la Gestión de
Capital
Es un planteamiento muy agresivo (en ocasiones
riesgo del 5%). Se espera un drawdown elevado
Debería ser cuestión de tiempo. Hay que tener
paciencia
La suerte también cuenta