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1   El sistema Casandra para FOREX
    Noviembre 2012. Oscar G. Cagigas
Cuál es el mejor sistema?
2


       El que gane más en menos tiempo. Para
        ello necesitamos:
          Mediageométrica elevada (reinvertimos los Bºs)
          Muchas operaciones

       Cuál de estos dos sistemas es mejor?
         1.   g=3%, las operaciones duran 3 días
              (AverageBarsHeld=3)
         2.   g=4%, las operaciones duran 4 días (ABH=4)

          ( El segundo tiene la mejor media geométrica pero opera
          menos )
El crecimiento del capital.
3
    El Ratio MEGAN (1/2)
    1.  El primero puede hacer 252/3 = 84 ops al
        año
    2. El segundo puede hacer 252/4 = 63 ops al
        año
    --------------------------
    1. Ganancia_1 = 1.03^84=11.97 (cap final/cap inic)

    2. Ganancia_2 = 1.04^63=11.83 (cap final/cap inic)

    --------------------------
    El primer sistema es mejor. La media
       geométrica elevada al número máximo
       de operaciones da un resultado mayor 
El crecimiento del capital.
4
     El Ratio MEGAN (2/2)

                       e
     g^T = g^(252/ABH) =
                           ln(g)*(252/AB
                           H)              e
                                           =
                                               MEGAN




                           Teórico
    REAL                                       Maximum
                                               Exponenti
                                               al
                                               Growth
                                               ANnualize
                                               d
Estadísticas de Casandra
5


          Net     MSD%    RF       PF     Payoff   Sharpe
         44,763     -24  14.86    1.33     0.75      1.3
           K      Trades AvgPL   AvgBar    %W       MEG
          0.06     4,001   11     2.49      64      0.08

       De 2002 a 2012, 1 lote. Capital inicial 3000 euros.
       Año 2006 negativo. El resto positivos
       Ganancias en 24/28 pares. Robustez 86%. No
        optimizado
       El mejor ratio de MEGAN de los sistemas
        probados
       Buena operabilidad (64% aciertos) y ganancia de
        11 euros por operación
       Sharpe > 1 dice que es un buen sistema
       Estadísticamente fiable con > 95% confianza
Cómo funciona Casandra?
6



       Compra en la estimación de la media móvil de 6
        periodos
       Máx 4 posiciones simultáneas
       Vende en la banda de Bollinger (4,1.5)
       Vende con un cierre por debajo de la media de 12
       Stop Loss de 2 ATRs
       Simétrico caso bajista
La Gestión de Capital del
7
        sistema
       Un riesgo del 5% al ATR
              Capital = 3000 euros
              ATR Eurodólar = 70 euros
              N= 3000*0.05/70 = 2 lotes

       Bajamos el riesgo al 2.5% si
        hay pérdidas. La curva se
        aplana
              Capital = 2800 euros
              N= 2800*0.025/70 = 1 lote
       Si va bien las ganancias
        se amplifican
Coinciden la teoría y la
8
    práctica?
       Replicamos muy bien el sistema!
       Si va mal  peor que teórico    La
       Si va bien  mejor que teórico  diferencia
                                         es por la
                                         GdC!
                                          Teórico

    REA
    L
Qué podría salir mal?
9




       Todo?
         Otro año negativo como el 2006
         Mercado cambie sus características
         Subida de comisiones o tasas adicionales sobre
          la operativa
         Agrupación de operaciones malas
         Alcanzar el 2.5% (Montecarlo) y terminar el año
          en pérdidas
El tiempo juega a nuestro
10
     favor…
        50 ops  Prob pérdidas= 20%
        100 ops  Prob pérdidas = 12%
        340 ops  Prob pérdidas = 2.5%
        Tras un año la ganancia media (perc 50%) sube mucho
Resumiendo…
11


        De los sistemas probados Casandra es el que
         mejor ratio MEGAN tiene. En teoría es el mejor
         para operar una cuenta pequeña (p.e. 3000
         euros)
        Se trata de un sistema con expectativas positivas
         y estadísticamente fiable. A largo plazo debería
         dar ganancias, amplificadas por la Gestión de
         Capital
        Es un planteamiento muy agresivo (en ocasiones
         riesgo del 5%). Se espera un drawdown elevado
        Debería ser cuestión de tiempo. Hay que tener
         paciencia
        La suerte también cuenta
Cómo va Casandra desde 1
12
     sept?

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El sistema casandra para forex

  • 1. 1 El sistema Casandra para FOREX Noviembre 2012. Oscar G. Cagigas
  • 2. Cuál es el mejor sistema? 2  El que gane más en menos tiempo. Para ello necesitamos:  Mediageométrica elevada (reinvertimos los Bºs)  Muchas operaciones  Cuál de estos dos sistemas es mejor? 1. g=3%, las operaciones duran 3 días (AverageBarsHeld=3) 2. g=4%, las operaciones duran 4 días (ABH=4) ( El segundo tiene la mejor media geométrica pero opera menos )
  • 3. El crecimiento del capital. 3 El Ratio MEGAN (1/2) 1. El primero puede hacer 252/3 = 84 ops al año 2. El segundo puede hacer 252/4 = 63 ops al año -------------------------- 1. Ganancia_1 = 1.03^84=11.97 (cap final/cap inic) 2. Ganancia_2 = 1.04^63=11.83 (cap final/cap inic) -------------------------- El primer sistema es mejor. La media geométrica elevada al número máximo de operaciones da un resultado mayor 
  • 4. El crecimiento del capital. 4 El Ratio MEGAN (2/2) e g^T = g^(252/ABH) = ln(g)*(252/AB H) e = MEGAN Teórico REAL Maximum Exponenti al Growth ANnualize d
  • 5. Estadísticas de Casandra 5 Net MSD% RF PF Payoff Sharpe 44,763 -24 14.86 1.33 0.75 1.3 K Trades AvgPL AvgBar %W MEG 0.06 4,001 11 2.49 64 0.08  De 2002 a 2012, 1 lote. Capital inicial 3000 euros.  Año 2006 negativo. El resto positivos  Ganancias en 24/28 pares. Robustez 86%. No optimizado  El mejor ratio de MEGAN de los sistemas probados  Buena operabilidad (64% aciertos) y ganancia de 11 euros por operación  Sharpe > 1 dice que es un buen sistema  Estadísticamente fiable con > 95% confianza
  • 6. Cómo funciona Casandra? 6  Compra en la estimación de la media móvil de 6 periodos  Máx 4 posiciones simultáneas  Vende en la banda de Bollinger (4,1.5)  Vende con un cierre por debajo de la media de 12  Stop Loss de 2 ATRs  Simétrico caso bajista
  • 7. La Gestión de Capital del 7 sistema  Un riesgo del 5% al ATR  Capital = 3000 euros  ATR Eurodólar = 70 euros  N= 3000*0.05/70 = 2 lotes  Bajamos el riesgo al 2.5% si hay pérdidas. La curva se aplana  Capital = 2800 euros  N= 2800*0.025/70 = 1 lote  Si va bien las ganancias se amplifican
  • 8. Coinciden la teoría y la 8 práctica?  Replicamos muy bien el sistema!  Si va mal  peor que teórico La  Si va bien  mejor que teórico diferencia es por la GdC! Teórico REA L
  • 9. Qué podría salir mal? 9  Todo?  Otro año negativo como el 2006  Mercado cambie sus características  Subida de comisiones o tasas adicionales sobre la operativa  Agrupación de operaciones malas  Alcanzar el 2.5% (Montecarlo) y terminar el año en pérdidas
  • 10. El tiempo juega a nuestro 10 favor…  50 ops  Prob pérdidas= 20%  100 ops  Prob pérdidas = 12%  340 ops  Prob pérdidas = 2.5%  Tras un año la ganancia media (perc 50%) sube mucho
  • 11. Resumiendo… 11  De los sistemas probados Casandra es el que mejor ratio MEGAN tiene. En teoría es el mejor para operar una cuenta pequeña (p.e. 3000 euros)  Se trata de un sistema con expectativas positivas y estadísticamente fiable. A largo plazo debería dar ganancias, amplificadas por la Gestión de Capital  Es un planteamiento muy agresivo (en ocasiones riesgo del 5%). Se espera un drawdown elevado  Debería ser cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia  La suerte también cuenta
  • 12. Cómo va Casandra desde 1 12 sept?