El documento presenta un informe diario sobre las operaciones del Mercado Abierto Electrónico. Resume los montos negociados diarios y mensuales en diferentes sectores como pases, renta fija, forex y OCT. Incluye gráficos de volúmenes históricos y variaciones. También proporciona detalles sobre índices del mercado, curvas de rendimiento de títulos públicos, precios de cierre y licitaciones del BCRA.
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 75 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
I - RESUMEN DE LA JORNADA
11
10
8
6
6
7
13
13
9
PÁGINA
4
4
11
12
12
4
12
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
18
19
20
20
19
21
21
22
19
ÍNDICE (Cont.)
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
15
16
15
Mercado Abierto Electrónico
17
17
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
17
17
14
14
PÁGINA
14
14
17
17
17
18
4. 4
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 75 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 14.282,97 121.266,14
RENTA FIJA 635,38 9.891,65
FOREX 170,75 3.345,87
OCT 428,20 2.315,63
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 15.517,29 136.819,28
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
Prom.Mr12
Prom.Ab.12
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
Pases Renta Fija Forex OCT
-39,88 %
5. 5
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
Mercado Abierto Electrónico
Nº 75 / 2013
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 564,07 - 1,86% 0,00% 8.366,96 - 7,49% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 71,30 - 2,81% 0,00% 1.522,30 0,90 10,18% 0,00%
Total Bonos 635,38 - 1,96% 0,00% 9.889,26 0,90 7,91% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1752
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Prom.Mr12
Prom.Ab.12
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
28,58 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $
Neg $
Emitido en U$S
Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en U$S
Neg U$S
6. 6
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
26-04-13 104,38 0,452% 102,58 1,755% 115,44 -9,581%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
26-04-13 205,8479 0,030% 203,3499 1,228% 197,8828 4,025%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
100,0
106,0
112,0
118,0
124,0
130,0
136,0
142,0
148,0
154,0
160,0
166,0
172,0
178,0
184,0
190,0
196,0
202,0
208,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
enU$S en$
7. 7
Mercado Abierto Electrónico
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
26-04-13 361,3212 0,380% 351,1467 2,898% 319,4957 13,091%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
26-03-13 2932
27-03-13 3129
03-04-13 3271
04-04-13 2570
05-04-13 2494
08-04-13 2494
09-04-13 2842
10-04-13 2378
11-04-13 2294
12-04-13 1953
15-04-13 2159
16-04-13 1948
17-04-13 2016
18-04-13 2029
19-04-13 2072
22-04-13 2071
23-04-13 2165
24-04-13 2139
25-04-13 2140
26-04-13 2279
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
16-04-12
03-05-12
18-05-12
05-06-12
21-06-12
06-07-12
24-07-12
08-08-12
24-08-12
10-09-12
26-09-12
12-10-12
29-10-12
14-11-12
30-11-12
17-12-12
04-01-13
21-01-13
06-02-13
26-02-13
13-03-13
03-04-13
18-04-13
basicpoints
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
Nº 75 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** @ 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 102,30 15,52 0,7 0,7
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 110,27 15,20 1,2 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 153,30 13,28 8,2 7,7
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 53,20 154,83 7,96 2,4 2,4
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 72,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 51,95 11,38 13,9 13,2
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 17,65 42,52 3,79 0,5 0,5
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,92 89,94 7,23 1,3 1,3
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,8 100,00 166,25 11,87 4,9 4,8
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 107,3464 7,62 9,27 8,9
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 60,4518 7,15 14,01 13,5
RA13D 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,0 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 5,18 Tipo de Cambio = 0 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,1625
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.
@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
TIREA-en%Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
9. 9
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
3 10,40
9 10,70
19 10,70
37 11,40
44 11,75
51 11,80
58 12,00
65 12,70
72 12,90
82 13,10
100 13,55
121 14,00
135 14,05
149 14,20
163 14,35
170 14,45
191 14,25
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Dias al Vto.
en%n.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,15 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 103,56 10,33 -5,21
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,44 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,32 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs., expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 15,1625
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
P L A ZO R ES I D U A L
- en años -
TIREA-en%
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11. 11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
Mercado Abierto Electrónico
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 334,10 NR -0,34% 0,11 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 166,25 -0,44% 16,61 No Cot ----- ----
Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4º Serie 2% 240,77 NR 2,09% 0,00 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto.2017en U$S - 8,75 % 745,38 NR 1,57% 4,53 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 801,00 3,35% 173,87 No Cot ----- ----
Aa17d Bonar Vto.2017 752,00 1,62% 39,66 No Cot ----- ----
Ae14p Bonar Vto.2014 102,30 0,00% 30,91 No Cot ----- ----
As13d Bonar Vto.2013 924,29 1,85% 83,040 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 132,31 NR 0,15% 4,41 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 291,03 PP 0,05% 0,00 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA* Discount en U$S leyArg. 696,93 ----- 13,91 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 153,30 NR 0,84% 0,20 No Cot ----- ----
DICY* Discount en U$S leyN.Y 555,54 NR 1,95% 7,88 No Cot ----- ----
DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 554,09 NR 1,82% 0,18 No Cot ----- ----
PARA* Par en U$S leyArg. 324,56 NR 1,13% 0,29 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 51,95 NR 1,47% 0,02 No Cot ----- ----
PARY* Par en U$S leyN.Y 312,85 2,60% 6,90 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 51,61 NR 2,60% 0,16 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 7,25 4,17% 16,12 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 52,04 NR 6,64% 0,02 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,14
1,19
1,24
1,29
1,34
1,39
1,44
1,49
1,54
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
23-Nov
29-Nov
04-Dic
07-Dic
12-Dic
17-Dic
20-Dic
27-Dic
02-Ene
07-Ene
10-Ene
15-Ene
18-Ene
23-Ene
28-Ene
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
P recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12. 12
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 23 de Abril de 2013
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R
Total
Vencimientos 1.274 0 0 0 0 1.037 2.311
Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000
Posturas presentadas 4.614 0 0 0 0 35 4.649
Adjudicado 4.594 0 0 0 0 0 4.594
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 154% 0% 0% 0% 0% 0% 155%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
0 -1.037 2.2833.320 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
15,96%
15,43%
15,05%
14,43%
14,02%
13,63%
13,08%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 77 91 105 126 161 168 273 357 364 504
Maturity
TNA%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
enmillonesde$
M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 23-04-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
02/05/13
15/05/13
29/05/13
12/06/13
26/06/13
10/07/13
24/07/13
07/08/13
21/08/13
04/09/13
25/09/13
09/10/13
30/10/13
20/11/13
11/12/13
26/12/13
22/01/14
05/03/14
19/03/14
23/04/14
07/05/14
11/06/14
25/06/14
23/07/14
13/08/14
27/08/14
17/09/14
15/10/14
07/01/15
28/01/15
LEBAC NOBAC
13. 13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 75 / 2013
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
III - PASES
Stock de pases al día 26-04-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
29-Abr-13 19.305,10
30-Abr-13 2.167,50 Total hoy 25.391,90
02-May-13 3.010,00
03-May-13 909,30 Total Ayer 22.463,50
Diferencia 2.928,40
Var. % 13,04%
en adelante -
TOTAL 25.391,90
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 10,00% 5,00% 11,50% 9,00% 9,20% 19853,63 218
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 1082,00 5
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Prom.Mr12
Prom.Ab.12
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
-44,56 %
14. 14
Nº 75 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,1740 #N/A
12:00 5,1750 5,1745
13:00 5,1755 5,1745
14:00 5,1745 5,1758
15:00 5,1780 5,1771
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
DIARIO T o tal A bril Total 2013 DIARIO T o tal A bril Total 2013
170,75 3.345,87 10.793,63 0,00 181,26 636,54
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,1780
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,300
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
4,750
4,800
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
5,250
Prom.Mr12
Prom.Ab.12
Prom.My12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.Ene.13
Prom.Feb.13
Prom.Mzo.13
Prom.Abr.13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
0
50
100
150
200
250
300
VOLUM EN CIERRE
-24,78 %
Indicador Forex
5,1720
5,1730
5,1740
5,1750
5,1760
5,1770
5,1780
5,1790
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM.POND.
NEGOCIADO
15. 15
V - OCT - MAE
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-Abr-13 205.000.000 5,1835 9,69% 14,63%
31-May-13 16.000.000 5,2600 16,51% 17,09%
28-Jun-13 - 5,3401 18,14% 18,46%
31-Jul-13 - 5,4314 18,61% 18,82%
30-Ago-13 - 5,5167 18,95% 19,12%
30-Sep-13 200.000 5,5993 18,92% 19,05%
31-Oct-13 - 5,7032 19,69% 19,81%
29-Nov-13 17.000.000 5,7956 20,06% 20,16%
31-Dic-13 190.000.000 5,8700 19,59% 19,68%
Total 428.200.000
Montos negociados en U$S
DICIEMBRE 2012 2.704.700.000
ENERO 2013 3.232.500.000
FEBRERO 2013 3.468.300.000
MARZO 2013 4.435.200.000
ABRIL 2013 ACUM. 2.207.900.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
Prom.Mr12
Prom.Ab.12
Prom.My12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.Ene.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
DÓLAR CER BADLAR
66,6 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
Abr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
VENCIMIENTOS
TASASIMPLICITAS%n.a.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16. 16
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
30-04-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,1220 S/Op. 0 0 7988
31-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7500 S/Op. 0 0 200
28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0500 S/Op. 0 0 200
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,4036 S/Op. 0 0 10
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,3893 S/Op. 0 0 240
0 0 8.638
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
ABRIL 2012 535,0
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OCTUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DICIEMBRE 2012 2330,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL ACUM. 2013 554,4
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
3 0 -Abr- 13 3 1- M ay-13 2 8 - Jun- 13 3 1-Jul-13 3 1- Oct -13
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 26/04/2013
17. 17
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 27-03-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.462,09 1.467,90 -0,40 % 1604,70 -8,89 % MERVAL 3.734,24 1,32%
PETROLEO 92,85 92,99 -0,15 % 96,53 -3,81 % BVPA 54.252,04 -1,29%
CRB SPOT 285,40 287,13 -0,60 % 298,17 -4,28 % DJI 14.712,55 0,08%
BT2Y 0,21 0,22 -1,00 bp 0,24 -3,00 bp DAX 7.814,76 -0,23%
BT5Y 0,68 0,71 -3,00 bp 0,73 -5,00 bp FTSE 6.426,42 -0,25%
BT10Y 1,66 1,71 -5,00 bp 1,85 -19,00 bp IBEX35 8.297,00 -0,81%
BT30Y 2,86 2,90 -4,00 bp 3,09 -23,00 bp
LIBOR 180 0,43 0,43 0,00 bp 0,44 -1,45 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 26-04-13 1,3030 1,9988
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
26-04-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1462,09 PETROLEO 92,85
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,50 7,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
11-03-13
13-03-13
15-03-13
19-03-13
21-03-13
25-03-13
27-03-13
04-04-13
08-04-13
10-04-13
12-04-13
16-04-13
18-04-13
22-04-13
24-04-13
26-04-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
11-03-13
13-03-13
15-03-13
19-03-13
21-03-13
25-03-13
27-03-13
04-04-13
08-04-13
10-04-13
12-04-13
16-04-13
18-04-13
22-04-13
24-04-13
26-04-13
21. 21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Feb-13 1,56% 1,62%
Dic-12 5,93% 6,16%
Mar-12 38,12% 41,61%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Mar-13
Media 14,0969
Mediana 14,5625
Moda 15,1875
Desviación estándar 1,3430
Rango 6,8125
Mínimo 10,6875
Máximo 17,5000
Coef. de Var. 9,53%
Cantidad de observaciones 314
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2012 - 2013
Variación diaria (promedio) 0,0025
Desvío estándar 0,0221
Volatilidad anualizada 35,04%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22. 22
Resumen del día Viernes 26 de Abril de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 75 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 12/04/2013
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 304.361 303.549 296.379 812 0,27% 7.982 2,69%
Circ. Monetaria 229.232 232.139 228.960 -2.907 -1,25% 272 0,12%
en el público 207.031 206.819 206.197 212 0,10% 834 0,40%
en Ent. Fin. 22.201 25.320 22.763 -3.119 -12,32% -562 -2,47%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 75.129 71.410 67.419 3.719 5,21% 7.710 11,44%
Pases Pasivos 8.199 7.694 12.693 505 6,56% -4.494 -35,41%
Depósitos en Pesos 557.272 552.759 550.223 4.513 0,82% 7.049 1,28%
Del Sector Privado (*) 399.321 406.647 393.109 -7.326 -1,80% 6.212 1,58%
A la vista 199.708 209.934 196.795 -10.226 -4,87% 2.913 1,48%
A plazo 184.960 182.016 181.740 2.944 1,62% 3.220 1,77%
Del Sector Público (*) 157.951 146.112 157.114 11.839 8,10% 837 0,53%
A la vista 60.736 48.813 59.015 11.923 24,43% 1.721 2,92%
A plazo 88.774 90.029 90.022 -1.255 -1,39% -1.248 -1,39%
Depósitos en u$s 8.356 8.366 8.628 -10 -0,12% -272 -3,15%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.657 7.629 7.645 28 0,37% 12 0,16%
Efectivo en E.F. en U$S 509 498 491 11 2,21% 18 3,67%
Préstamos al Sector Privado
En $ 364.926 365.540 359.054 -614 -0,17% 5.872 1,64%
En U$S 5.139 5.152 5.200 -13 -0,25% -61 -1,17%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2013)
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
millonesdepesos
Promedio mensual