Informe Diario MAE 30-11-12

1. INFORME DIARIO
Nº 223 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 30 de Noviembre de 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 223 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 30 de Noviembre de 2012
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
2

3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 19.846,67 194.307,11
RENTA FIJA 383,39 8.158,67
FOREX 148,35 3.141,32
OCT 1.165,80 3.851,40
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 21.544,21 209.458,50
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
23000
22000 -10,85 %
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
P ases Renta Fija Forex OCT
4

5. INFORME DIARIO
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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
600 -8,94 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 305,87 - 0,38% 0,00% 6.435,89 - 4,50% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 73,91 3,62 1,22% 0,00% 1.600,70 122,08 5,70% 1,36%
Total Bonos 379,78 3,62 0,54% 0,00% 8.036,59 122,08 4,74% 1,36%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,8338
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
30-11-12 196,02 0,097% 194,23 0,922% 178,26 9,961%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
202,0
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
30-11-12 98,87 -1,061% 95,19 3,866% 96,92 2,012%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
30-11-12 297,75 0,377% 296,64 0,375% 262,65 13,362%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
2200
01-11-12 1505 2100
02-11-12 1545 2000
05-11-12 1582 1900
1800
07-11-12 1616 1700
08-11-12 1654 1600
1500
09-11-12 1693 1400
12-11-12 1735 1300
basic points
1200
13-11-12 1781
1100
14-11-12 1735 1000
15-11-12 1686 900
800
16-11-12 1735 700
19-11-12 1688 600
500
20-11-12 1736
400
21-11-12 1780 300
22-11-12 1828 200
100
23-11-12 1879 0
27-11-12 1933
21-11-11
07-12-11
27-12-11
12-01-12
27-01-12
13-02-12
02-03-12
19-03-12
04-04-12
23-04-12
10-05-12
28-05-12
12-06-12
28-06-12
16-07-12
31-07-12
15-08-12
31-08-12
17-09-12
03-10-12
19-10-12
05-11-12
21-11-12
28-11-12 1988
29-11-12 2029
30-11-12 1985 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,3 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,1 100,00 102,49 18,42 1,1 1,0
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 129,89 18,82 1,3 1,2
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,1 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 121,00 15,85 7,6 7,0
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 55,60 139,50 11,51 2,6 2,5
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 74,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,1 100,00 40,00 13,02 13,1 12,3
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 24,40 S/C
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 30,28 91,75 10,07 1,5 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,2 100,00 130,00 15,26 5,1 5,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,1 50,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,9 100,00 109,2939 4,91 3,84 3,8
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,8 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
GJ17D * @ 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,4 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,6 100,00 120,1953 0,26 2,62 2,6
** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,8338 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2375
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
519
559
599
639
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
2 9,75
9 9,90
16 10,50
23 11,10
30 11,45
37 11,70
44 12,00
51 12,10
58 12,27
65 12,55
79 12,75
93 12,95
100 12,95
107 13,00
114 13,05
163 13,35
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,31 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,39 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 102,63 12,12 -3,63
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,55 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,65 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,45 100,00 102,75 13,40 -2,47
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,47 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,84 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,72 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,74 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,2375
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 223 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 30 de Noviembre de 2012
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr10 Bono Cons. en U$S 5º Serie 54,77 ----- 0,00 No C ot ----- ----
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 303,01 NR 0,82% 0,01 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 130,00 0,39% 10,81 No C ot ----- ----
Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 548,15 NR 0,81% 0,51 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 655,00 NR 1,91% 0,00 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 581,00 1,22% 171,14 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 528,31 1,21% 39,59 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 102,49 0,23% 17,93 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 656,00 1,23% 21,237 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 129,89 0,26% 81,38 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 250,90 - 0 ,14 % 5,20 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICA* Discount en U$S ley Arg. 430,14 NR 1,13% 0,00 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 121,00 0,83% 28,50 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 206,32 NR - 2 ,15 % 0,23 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 40,00 0 ,0 0 % 0,40 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 231,57 0,31% 7,01 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 82,00 1,61% 1,51 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 15,73 0,19% 57,60 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 80,25 2,33% 10,08 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co m pras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,36
1,32
1,28
1,24
1,20
1,16
1,12
03-Jul
06-Jul
12-Jul
17-Jul
20-Jul
25-Jul
30-Jul
01-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
25-Jun
28-Jun
02-Ago
07-Ago
10-Ago
15-Ago
21-Ago
24-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
14-Sep
19-Sep
25-Sep
28-Sep
02-May
07-May
10-May
15-May
18-May
23-May
29-May
02-Nov
08-Nov
13-Nov
16-Nov
21-Nov
27-Nov
30-Nov
03-Oct
09-Oct
12-Oct
17-Oct
22-Oct
25-Oct
30-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
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12. INFORME DIARIO
Nº 223 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 30 de Noviembre de 2012
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 27 de Noviembre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.636 0 0 0 0 0 2.636
Llamado a licitación * 2.600 0 0 0 0 0 2.600
Posturas presentadas 2.516 0 0 0 0 0 2.516
Adjudicado 2.396 0 0 0 0 0 2.396
Neto Colocado
-240 0 0 0 0 0 -240
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
Adjudicado / Posturas 95% 0% 0% 0% 0% 0% 95%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.400
16,76%
1.300
15,55%
16%
14,56% 1.200
14,01%
14% 1.100
12,95% 14,77%
1.000
12% 13,30%
12,29% 900
e m n sd $
11,30%
n illo e e
800
10%
T A%
700
N
8%
600
500
6%
400
4% 300
200
2%
100
0% -
0 28 56 91 112 126 168 175 266 308 322 476 511 630 686
Maturity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 27-1 -1 (Lebacs $ )
1 2 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
05/12/12
19/12/12
02/01/13
16/01/13
30/01/13
13/02/13
27/02/13
13/03/13
27/03/13
10/04/13
08/05/13
22/05/13
19/06/13
31/07/13
28/08/13
25/09/13
16/10/13
06/11/13
27/11/13
18/12/13
19/03/14
30/04/14
18/06/14
30/07/14
20/08/14
17/09/14
15/10/14
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
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13. INFORME DIARIO
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Resumen del día Viernes 30 de Noviembre de 2012
III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
22000
20000 -8,67 %
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Stock de pases al día 30-11-2012 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
03-Dic-12 21.865,70
04-Dic-12 1.411,60 Total hoy 29.534,10
05-Dic-12 1.456,80
06-Dic-12 2.668,40 Total Ayer 30.059,40
07-Dic-12 2.106,80
12-Dic-12 17,00 Diferencia -525,30
14-Dic-12 7,80
Var. % -1,75%
en adelante -
TOTAL 29.534,10
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,75% 8,50% 10,20% 9,00% 9,11% 28049,30 190
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2644,00 6
14 DIAS 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 1,50 1
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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14. INFORME DIARIO
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Resumen del día Viernes 30 de Noviembre de 2012
IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012
148,35 3.141,32 39.114,15 6,00 191,23 5.171,57
Cierre Forex: 4,8370
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,850 400
4,800 -39,68 %
350
4,750
4,700 300
4,650
4,600 250
4,550
200
4,500
4,450 150
4,400
4,350 100
4,300
50
4,250
4,200 0
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sep.
Prom. Oct.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,8400
11:00 4,8310 #N/A
4,8380
12:00 4,8335 4,8324 4,8360
13:00 4,8340 4,8330 4,8340
14:00 4,8375 4,8350 4,8320
15:00 4,8375 4,8363 4,8300
4,8280
4,8260
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
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Resumen del día Viernes 30 de Noviembre de 2012
V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
1200
1100 -51,05 %
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
30-Nov -12 668.600.000 4,8338 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
31-Dic-12 64.200.000 4,9018 15,77% 16,56%
31-Ene-13 198.000.000 4,9728 16,53% 16,93%
28-F eb-13 57.100.000 5,0385 16,89% 17,17%
27-Mar-13 175.900.000 5,1088 17,53% 17,75%
30-Abr-13 2.000.000 5,2050 18,39% 18,56%
31-Jul-13 - 5,5000 20,59% 20,70%
30-Ago-13 - 5,6075 21,30% 21,40%
Total 1.165.800.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
24,0%
22,0%
Montos negociados en U$S 20,0%
JULIO 2012 3.570.200.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
18,0%
AGOSTO 2012 2.757.600.000
16,0%
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000
14,0%
OC TUBRE 2012 3.012.000.000
12,0%
NOVIEMBRE 2012 AC UM. 3.699.600.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12
Mar-13
Jul-13
Dic-12
Ene-13
Feb-13
Abr-13
Ago-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
15