Informe Diario MAE 22-01-13

1. INFORME DIARIO
Nº 15 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 15 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
2

3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 8.193,21 129.321,89
RENTA FIJA 565,80 6.122,22
FOREX 142,27 1.779,05
OCT 43,75 1.949,25
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.945,03 139.172,41
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
17000
16000 -19,00 %
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
P ases Renta Fija Forex OCT
4

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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
600 39,68 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 496,43 - 1,53% 0,00% 5.313,81 - 4,72% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 69,38 - 0,27% 0,00% 803,49 4,92 5,37% 0,00%
Total Bonos 565,80 - 1,37% 0,00% 6.117,30 4,92 4,80% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,9588
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
22-01-13 199,4102 0,044% 197,8828 0,772% 197,8828 0,772%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
202,0
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valor 31Dic 12 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
22-01-13 106,30 -0,094% 115,44 -7,918% 115,44 -7,918%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
22-01-13 333,8069 1,096% 319,4957 4,479% 319,4957 4,479%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
345
325
305
285
265
245
225
205
185
165
145
125
105
85
65
45
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
2100
21-12-12 1379 2000
26-12-12 1386 1900
27-12-12 1401 1800
1700
28-12-12 1410 1600
31-12-12 1379 1500
02-01-13 1400 1400
1300
03-01-13 1347 1200
basic points
04-01-13 1366 1100
07-01-13 1368 1000
900
08-01-13 1415 800
09-01-13 1659 700
10-01-13 1647 600
500
11-01-13 1802 400
14-01-13 1839 300
15-01-13 1717 200
100
16-01-13 1825 0
17-01-13 1838
13-01-12
30-01-12
14-02-12
05-03-12
20-03-12
09-04-12
24-04-12
11-05-12
29-05-12
13-06-12
29-06-12
17-07-12
01-08-12
16-08-12
03-09-12
18-09-12
04-10-12
22-10-12
07-11-12
22-11-12
10-12-12
27-12-12
14-01-13
18-01-13 1591
21-01-13 1739
22-01-13 1736 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,2 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,9 100,00 106,70 16,28 0,9 0,9
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,6 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 100,00 130,75 16,16 1,2 1,1
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,9 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 141,00 13,60 8,4 7,8
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,00 151,85 8,66 2,5 2,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,2 74,20 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,0 100,00 44,25 12,46 13,2 12,5
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 21,70 50,00 6,09 0,7 0,7
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 29,44 95,75 6,65 1,4 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,1 100,00 152,75 12,48 5,1 5,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 50,00 102,03 6,34 0,9 0,9
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,8 100,00 123,1145 1,78 3,74 3,7
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,6 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,8 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,3 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,5 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 4,9588 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2375
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 9,31
7 9,90
14 10,15
21 10,30
35 10,95
42 11,40
56 11,90
64 12,00
70 12,20
84 12,55
147 13,54
175 13,70
189 13,86
217 14,00
224 14,25
266 14,91
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
Nº 15 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,25 100,00 108,36 15,06 -0,96
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,00 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,40 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,31 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 104,57 13,30 -2,55
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,69 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 102,00 12,75 -3,06
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,58 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,60 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,2375
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 15 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 325,22 1,03% 4,43 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 152,75 1,94% 24,42 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 230,41 PP - 0 ,2 6 % 0,01 No C ot ----- ----
Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 615,00 1,92% 16,90 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 749,40 0,73% 11,87 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 655,30 0,12% 117,99 No C ot ----- ----
Rs14p Boden 201 $
4 204,06 ----- 10,20 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 610,50 - 0 ,2 5 % 110,76 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 106,70 - 0 ,9 7 % 87,78 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 750,98 1,28% 14,596 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 130,75 0,28% 37,94 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 276,09 0,12% 26,55 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICP Discount en $ 141,00 1,73% 83,84 No C ot ----- ----
DICY* Discount en U$S ley N.Y 487,60 ----- 40,27 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 255,04 NR 0,38% 0,55 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 44,25 NR ----- 0,13 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 251,04 NR ----- 0,15 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 46,00 0,01% 19,81 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 7,01 3,85% 18,37 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 46,60 3,20% 11,11 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,44
1,40
1,36
1,32
1,28
1,24
1,20
1,16
1,12
02-Jul
05-Jul
11-Jul
16-Jul
19-Jul
24-Jul
27-Jul
01-Ago
06-Ago
09-Ago
14-Ago
17-Ago
23-Ago
28-Ago
31-Ago
05-Sep
10-Sep
13-Sep
18-Sep
21-Sep
27-Sep
04-Dic
07-Dic
12-Dic
17-Dic
20-Dic
27-Dic
02-Ene
07-Ene
10-Ene
15-Ene
18-Ene
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
23-Nov
29-Nov
02-Oct
05-Oct
11-Oct
16-Oct
19-Oct
24-Oct
29-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
11

12. INFORME DIARIO
Nº 15 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 22 de Enero de 2013
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 579 0 0 0 0 2.572 3.150
Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000
Posturas presentadas 6.867 0 0 0 0 105 6.972
Adjudicado 6.387 0 0 0 0 15 6.402
Neto Colocado
5.808 0 0 0 0 -2.557 3.251
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 229% 0% 0% 0% 0% 0% 232%
Adjudicado / Posturas 93% 0% 0% 0% 0% 14% 92%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.600
15,97% 1.500
16% 17,00%
1.400
14,39%
13,98%
1.300
14% 14,97%
12,72%
1.200
12,42%
1.100
12%
12,59%
12,07% 1.000
e m n sd $
n illo e e
10% 900
T A%
800
N
8% 700
600
6%
500
400
4%
300
200
2%
100
0% -
0 56 70 84 119 175 182 224 252 357 455 546 574 728
Maturity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 22-01 3 (Lebac s $ )
-1 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
23/01/13
06/02/13
20/02/13
06/03/13
20/03/13
03/04/13
17/04/13
08/05/13
22/05/13
19/06/13
24/07/13
21/08/13
04/09/13
02/10/13
30/10/13
20/11/13
11/12/13
26/12/13
05/03/14
16/04/14
30/04/14
18/06/14
30/07/14
20/08/14
17/09/14
15/10/14
07/01/15
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
12

13. INFORME DIARIO
Nº 15 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
18000
16000 -20,65 %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
Stock de pases al día 22-01-2013 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
23-Ene-13 9.594,10
24-Ene-13 2.345,80 Total hoy 19.697,40
25-Ene-13 2.482,00
28-Ene-13 2.567,20 Total Ayer 20.215,50
29-Ene-13 2.699,80
30-Ene-13 8,50 Diferencia -518,10
Var. % -2,56%
en adelante -
TOTAL 19.697,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,50% 8,00% 11,00% 9,00% 9,27% 7993,20 205
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 3319,00 8
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012 DIARIO T o t a l E ne ro Total 2012
142,27 1.779,05 1.779,05 13,30 128,82 128,82
Cierre Forex: 4,9570
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
5,000 300
4,950 -23,74 %
4,900
250
4,850
4,800
4,750 200
4,700
4,650
150
4,600
4,550
4,500 100
4,450
4,400
50
4,350
4,300
4,250 0
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oct.
Prom. Nv.
Prom. Dic.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,9620
11:00 4,9600 4,9605
4,9600
12:00 4,9605 4,9608 4,9580
13:00 4,9575 4,9593 4,9560
14:00 4,9565 4,9524 4,9540
15:00 4,9575 4,9585 4,9520
4,9500
4,9480
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
600
-0,24 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
02-Ene-13
03-Ene-13
04-Ene-13
07-Ene-13
08-Ene-13
09-Ene-13
10-Ene-13
11-Ene-13
14-Ene-13
15-Ene-13
16-Ene-13
17-Ene-13
18-Ene-13
21-Ene-13
22-Ene-13
23-Ene-13
24-Ene-13
25-Ene-13
28-Ene-13
29-Ene-13
30-Ene-13
31-Ene-13
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita
Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500
31- Ene - 13 28.000.000 4,9750 14,73% 13,25%
28- F e b- 13 - 5,0410 16,72% 16,35%
27- Mar- 13 5.000.000 5,1055 17,09% 16,87%
30- Abr- 13 4.700.000 5,1915 17,62% 17,48%
31- May -13 - 5,2739 18,09% 17,98%
31-Jul- 13 - 5,4370 18,60% 18,53%
30- Ago-13 - 5,5188 18,80% 18,74%
Total 37.700.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
20,0%
Montos negociados en U$S
18,0%
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000
16,0%
TASAS IMPLICITAS % n.a.
OC TUBRE 2012 3.012.000.000 14,0%
NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 12,0%
DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000 10,0%
ENERO 2013 AC UM. 1.815.600.000 8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Mar-13
May-13
Jul-13
Ene-13
Feb-13
Abr-13
Ago-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implícita c/ Ref. 3500
15
Tasa Implicita c/ cierre Forex

16. INFORME DIARIO
Nº 15 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 22 de Enero de 2013
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
31-01-13 15,2400 15,2400 15,2400 15,2400 15,2400 15,2400 300 1 8800
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,3379 S/Op. 0 0 1700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,6631 S/Op. 0 0 1800
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0859 S/Op. 0 0 40
300 1 12.340
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
ENERO 2012 1656,4 OCT BADLAR PRIVADA
FEBRERO 2012 3597,0
MARZO 2012 1934,1 Tasas del 22/01/2013
20,0
ABRIL 2012 535,0
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0 19,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0 18,0
e n % n .a .
OC TUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
17,0
DIC IEMBRE 2012 2230,0
ENERO 2013 AC UM. 660,0
16,0
15,0
14,0
3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16