1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
18
18
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
PÁGINA
15
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.097,19 11.566,96
RENTA FIJA 574,28 749,93
FOREX 222,26 259,14
OCT 256,50 256,50
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.150,23 12.832,53
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
02-Sep-13
03-Sep-13
04-Sep-13
05-Sep-13
06-Sep-13
09-Sep-13
10-Sep-13
11-Sep-13
12-Sep-13
13-Sep-13
16-Sep-13
17-Sep-13
18-Sep-13
19-Sep-13
20-Sep-13
23-Sep-13
24-Sep-13
25-Sep-13
26-Sep-13
27-Sep-13
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-1,23 %
5. 5
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INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 162 / 2013
A - INFORMACIÓN GENERAL
76,05%
23,95%
0,00%
0,00%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 451,19 - 1,12% 0,00% 570,32 - 1,03% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 123,09 - 0,89% 0,00% 179,61 - 2,43% 0,00%
Total Bonos 574,28 - 1,07% 0,00% 749,93 - 1,36% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,691
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
02-Sep-13
03-Sep-13
04-Sep-13
05-Sep-13
06-Sep-13
09-Sep-13
10-Sep-13
11-Sep-13
12-Sep-13
13-Sep-13
16-Sep-13
17-Sep-13
18-Sep-13
19-Sep-13
20-Sep-13
23-Sep-13
24-Sep-13
25-Sep-13
26-Sep-13
27-Sep-13
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
58,60 %
6. 6
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Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
B - ÍNDICES
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
18-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Ago 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
03-09-13 121,47 1,200% 120,03 1,20% 115,44 5,22%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Ago 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
03-09-13 215,9746 0,013% 215,9235 0,02% 197,8828 9,14%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
23-08-12
07-09-12
25-09-12
11-10-12
26-10-12
13-11-12
29-11-12
14-12-12
03-01-13
18-01-13
05-02-13
25-02-13
12-03-13
27-03-13
17-04-13
03-05-13
20-05-13
04-06-13
19-06-13
08-07-13
24-07-13
08-08-13
26-08-13
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
06-08-13 2451
07-08-13 2430
08-08-13 2407
09-08-13 2393
12-08-13 2369
13-08-13 2351
14-08-13 2351
15-08-13 2239
16-08-13 2269
20-08-13 2308
21-08-13 2306
22-08-13 2300
23-08-13 2282
26-08-13 2483
27-08-13 2480
28-08-13 2826
29-08-13 2494
30-08-13 2998
02-09-13 2965
03-09-13 2913
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Ago 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
03-09-13 341,5901 0,067% 342,6008 -0,295% 319,4957 6,915%
Diario Mensual Anual
8. 8
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C - RENDIMIENTOS
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Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0 2 4 6 8 10 12 14
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,4 100,00 102,10 22,52 0,4 0,4
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,1 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,0 83,34 110,20 20,18 0,9 0,8
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,3 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,1 100,00 134,30 15,79 7,5 6,9
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,1 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,3 50,20 133,75 14,76 2,1 2,1
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,9 69,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,5 100,00 46,50 12,93 12,8 12,0
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,3 12,25 29,75 13,17 0,3 0,3
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 22,72 74,03 13,42 1,1 1,1
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,4 100,00 151,86 16,08 4,3 4,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,6 37,50 80,00 12,79 0,6 0,5
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,2 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,0 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 94,9519 9,08 8,73 8,4
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,3 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,0 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,0 100,00 53,0384 8,27 13,08 12,6
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,9 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,691 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 18,0125
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.
@ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
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DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 12,01
8 11,95
15 12,15
21 12,30
29 12,45
42 13,00
49 13,00
57 13,80
70 14,60
77 15,00
91 15,35
134 16,00
147 16,35
154 16,60
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
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INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
00 01 01 02 02
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,64 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,79 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,96 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 18,0125
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
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Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 325,84 NR ----- 1,56 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 151,86 NR 2,61% 0,74 No Cot ----- ----
Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4º Serie 2% 242,86 PP ----- 0,02 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto.2017 en U$S - 8,75 % 697,36 0,18% 30,86 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 838,50 1,18% 322,96 No Cot ----- ----
Rs14p Boden 2014 $ 213,33 ----- 18,45 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 750,00 1,76% 266,11 No Cot ----- ----
Ae14p Bonar Vto.2014 102,10 ----- 32,46 No Cot ----- ----
As13d Bonar Vto.2013 940,00 -0,11% 89,879 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 131,44 ----- 20,09 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 266,43 1,65% 97,51 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA* Discount en U$S leyArg. 594,00 NR ----- 0,70 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 134,30 -1,25% 17,75 No Cot ----- ----
DICY* Discount en U$S leyN.Y 540,37 NR ----- 0,61 No Cot ----- ----
PARA* Par en U$S leyArg. 328,84 2,99% 10,05 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 46,50 PP 1,09% 0,10 No Cot ----- ----
PARY* Par en U$S leyN.Y 301,84 0,65% 59,98 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 68,50 0,00% 0,57 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 9,23 -0,43% 1,83 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 66,49 ----- 2,24 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
12. 12
Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
1,240
1,290
1,340
1,390
1,440
1,490
1,540
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
29-Abr
03-May
08-May
13-May
16-May
21-May
24-May
29-May
03-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
26-Jun
01-Jul
04-Jul
10-Jul
15-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
05-Ago
08-Ago
13-Ago
16-Ago
22-Ago
27-Ago
30-Ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
6,200
6,500
6,800
7,100
7,400
7,700
8,000
8,300
8,600
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
29-Abr
03-May
08-May
13-May
16-May
21-May
24-May
29-May
03-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
26-Jun
01-Jul
04-Jul
10-Jul
15-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
05-Ago
08-Ago
13-Ago
16-Ago
22-Ago
27-Ago
30-Ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
13. 13
Mercado Abierto Electrónico
Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 03 de Septiembre de 2013
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 4.224 0 0 0 0 0 4.224
Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000
Posturas presentadas 4.601 0 0 0 0 0 4.601
Adjudicado 4.486 0 0 0 0 0 4.486
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 115% 0% 0% 0% 0% 0% 115%
Adjudicado / Posturas 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98%
* solo tramo predeterminado
262262 0 0 0 0 0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
04/09/13
18/09/13
02/10/13
16/10/13
30/10/13
13/11/13
27/11/13
11/12/13
26/12/13
15/01/14
29/01/14
12/02/14
12/03/14
16/04/14
30/04/14
14/05/14
11/06/14
25/06/14
23/07/14
06/08/14
20/08/14
10/09/14
24/09/14
08/10/14
17/12/14
21/01/15
04/02/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC NOBAC
* s/colocaciones.
15,07%
15,34%
15,87%
16,33%
16,80%
17,91% 18,14%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
77 91 120 154 203 231 287 350 371 434
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 03-09-13 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
02-Sep-13
03-Sep-13
04-Sep-13
05-Sep-13
06-Sep-13
09-Sep-13
10-Sep-13
11-Sep-13
12-Sep-13
13-Sep-13
16-Sep-13
17-Sep-13
18-Sep-13
19-Sep-13
20-Sep-13
23-Sep-13
24-Sep-13
25-Sep-13
26-Sep-13
27-Sep-13
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-0,27 %
Stock de pases al día 03-09-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
04-Sep-13 9.459,60
05-Sep-13 613,80 Total hoy 11.440,00
06-Sep-13 1.324,50
09-Sep-13 1,90 Total Ayer 11.555,20
10-Sep-13 27,10
13-Sep-13 1,90 Diferencia -115,20
17-Sep-13 11,20
Var. % -1,00%
en adelante -
TOTAL 11.440,00
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 10,00% 8,00% 14,75% 9,00% 10,77% 8802,16 163
7 DIAS 17,00% 12,00% 18,00% 12,00% 16,13% 4,00 3
14 DIAS 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 1,50 1
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
INFORME DIARIO
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IV - FOREX - MAE
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Septiembre Total 2013 DIARIO T o tal Septiembre Total 2013
222,26 259,14 27.271,64 3,30 4,29 1.415,84
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
02-Sep-13
03-Sep-13
04-Sep-13
05-Sep-13
06-Sep-13
09-Sep-13
10-Sep-13
11-Sep-13
12-Sep-13
13-Sep-13
16-Sep-13
17-Sep-13
18-Sep-13
19-Sep-13
20-Sep-13
23-Sep-13
24-Sep-13
25-Sep-13
26-Sep-13
27-Sep-13
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
0,01 %
Cierre Forex: 5,6900
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,6895 5,6900
12:00 5,6920 5,6927
13:00 5,6920 5,6925
14:00 5,6900 5,6922
15:00 5,6905 5,6915
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
05,687
05,688
05,689
05,690
05,691
05,692
05,693
05,694
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
V - OCT - MAE
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-Sep-13 29.000.000 5,7985 25,78% 25,54%
31-Oct-13 36.900.000 5,8772 20,70% 20,59%
29-Nov-13 10.000.000 5,9775 21,20% 21,12%
31-Dic-13 - 6,1053 22,39% 22,33%
31-Ene-14 - 6,2087 22,18% 22,14%
28-Feb-14 10.000.000 6,3120 22,42% 22,38%
31-Mar-14 60.000.000 6,4283 22,66% 22,63%
30-Abr-14 110.600.000 6,5415 22,85% 22,82%
Total 256.500.000
0
100
200
300
400
500
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Ma.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Ago13
02-Sep-13
03-Sep-13
04-Sep-13
05-Sep-13
06-Sep-13
09-Sep-13
10-Sep-13
11-Sep-13
12-Sep-13
13-Sep-13
16-Sep-13
17-Sep-13
18-Sep-13
19-Sep-13
20-Sep-13
23-Sep-13
24-Sep-13
25-Sep-13
26-Sep-13
27-Sep-13
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-30,11 %
Montos negociados en U$S
MAYO 2013 3.246.200.000
JUNIO 2013 2.652.800.000
JULIO 2013 2.330.100.000
AGOSTO 2013 2.300.300.000
SEPTIEMBRE 2013 ACUM. 256.500.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
17. 17
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Mercado Abierto Electrónico
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V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
30-09-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,8300 S/Op. 0 0 200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,3273 S/Op. 0 0 240
31-12-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 20,3059 S/Op. 0 0 200
0 0 640
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OCTUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DICIEMBRE 2012 2330,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL 2013 549,9
MAYO 2013 110,0
JUNIO 2013 80,0
JULIIO 2013 150,0
AGOSTO 2013 200,0
SEPTIEMBRE ACUM. 2013 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
30-Sep-13 31-Oct-13 31-Dic-13
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 03/09/2013
18. 18
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Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-08-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.404,45 1.392,50 0,86 % 1395,15 0,67 % MERVAL 4.056,35 2,06%
PETROLEO 108,59 107,70 0,83 % 107,70 0,83 % BVPA 51.625,50 -0,40%
CRB SPOT 292,79 291,16 0,56 % 291,16 0,56 % DJI 14.833,96 0,16%
BT2Y 0,42 0,40 2,00 bp 0,40 2,00 bp DAX 8.180,71 -0,77%
BT5Y 1,68 1,64 4,00 bp 1,64 4,00 bp FTSE 6.468,41 -0,58%
BT10Y 2,86 2,78 8,00 bp 2,78 8,00 bp IBEX35 8.445,20 0,19%
BT30Y 3,79 3,70 9,00 bp 3,70 9,00 bp
LIBOR 180 0,39 0,39 0,00 bp 0,39 0,05 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 9,00 8,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 03-09-13 1,3170 2,3590
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
03-09-13 0,25 -75 bp 31-Jul-13 5,5065 2,1644
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
22-07-13
24-07-13
26-07-13
30-07-13
01-08-13
05-08-13
07-08-13
09-08-13
13-08-13
15-08-13
20-08-13
22-08-13
26-08-13
28-08-13
30-08-13
03-09-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
22-07-13
24-07-13
26-07-13
30-07-13
01-08-13
05-08-13
07-08-13
09-08-13
13-08-13
15-08-13
20-08-13
22-08-13
26-08-13
28-08-13
30-08-13
03-09-13
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
2-Ene-06
2-Abr-06
1-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
8-Sep-10
7-Dic-10
7-Mar-11
5-Jun-11
3-Sep-11
2-Dic-11
1-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1404,45 PETROLEO 108,59
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Jun-13 3,01% 2,91%
Dic-12 16,30% 17,30%
Jul-12 34,37% 39,33%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jul-13
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 15,9581
Mediana 15,4375
Moda 15,1875
Desviación estándar 1,1271
Rango 4,2500
Mínimo 13,9375
Máximo 18,1875
Coef. de Var. 7,06%
Cantidad de observaciones 161
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0014
Desvío estándar 0,0164
Volatilidad anualizada 26,04%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Martes 03 de Septiembre de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 162 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 23/08/2013
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 323.202 322.687 319.286 515 0,16% 3.916 1,23%
Circ. Monetaria 249.339 252.879 247.097 -3.540 -1,40% 2.242 0,91%
en el público 227.208 230.015 225.363 -2.807 -1,22% 1.845 0,82%
en Ent. Fin. 22.131 22.864 21.734 -733 -3,21% 397 1,83%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 73.863 69.808 72.189 4.055 5,81% 1.674 2,32%
Pases Pasivos 18.819 18.718 10.803 101 0,54% 8.016 74,20%
Depósitos en Pesos 619.849 610.319 597.651 9.530 1,56% 22.198 3,71%
Del Sector Privado (*) 431.079 433.881 425.536 -2.802 -0,65% 5.543 1,30%
A la vista 210.549 213.693 212.892 -3.144 -1,47% -2.343 -1,10%
A plazo 206.128 204.783 198.242 1.345 0,66% 7.886 3,98%
Del Sector Público (*) 188.770 176.438 172.115 12.332 6,99% 16.655 9,68%
A la vista 80.162 69.184 67.833 10.978 15,87% 12.329 18,18%
A plazo 100.449 99.544 96.561 905 0,91% 3.888 4,03%
Depósitos en u$s 8.015 8.002 8.304 13 0,16% -289 -3,48%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.287 8.204 8.320 83 1,01% -33 -0,40%
Efectivo en E.F. en U$S 489 487 524 2 0,41% -35 -6,68%
Préstamos al Sector Privado
En $ 409.462 407.525 399.658 1.937 0,48% 9.804 2,45%
En U$S 4.392 4.397 4.657 -5 -0,11% -265 -5,69%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2013)
Promedio mensual