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ZEIGEN WIR IHNEN IN DIESEM VIDEO.
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Die neue Tradesignal Version 7.6 bietet die Möglichkeit,
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Das Scan Job Symbol gibt einen schnellen Überblick über alle bestehenden
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Tradesignal liefert Hunderte Indikatoren und vordefini...
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Die neue Kategorisierung sorgt für eine optimale Übersicht un...
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Abb. 8: MAE und MFE
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Abb. 9: MAE Diagramm
Beim MAE-Diagramm werden Gewinnertrades (grün) und Verlusttrades (rot) analysiert. Auf der X-Achse is...
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Abb. 10: MFE Diagramm
Beim MFE-Diagramm werden Gewinnertrades (grün) und Verlusttrades (rot) analysiert. Auf der X-Achse i...
LITERATUR-TIPPS:
Weitere Literaturempfehlungen zu diesem Thema:
bb Sweeney, John.
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NEUE INDIKATOREN FÜR NOCH MEHR ANALYSEPOWER.
Tradesignal bietet derzeit etwa 200 vorinstallierte Indikatoren, die nahezu a...
01. STRATEGY DRAWDOWN INDIKATOR (STRADD).
Die Qualität einer Handelsstrategie lässt sich mithilfe zahlreicher Kennzahlen m...
Abb. 11: Strategy Drawdown Indikator
Der neue Strategy Drawdown Indikator (Mitte) zeigt den aktuellen und maximalen Drawdo...
02. STRATEGY PROFIT & LOSS INDIKATOR (STRAPL).
Ein weiterer Indikator, der die Risk-Return-Analyse erleichtert und gleichz...
Abb. 12: Strategy Profit & Loss Indikator
Der Strategy Profit & Loss Indikator visualisiert die Kapitalkurve einer Handels...
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Wie Sie den Chart mit einer Forward Curve in die Zukunft ...
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Die zur Verfügung stehenden Parameter werden nachfolgend erläutert:
bb Displacement:
	 Definiert den Betrachtungszeitpunkt...
04. SEASONAL PROJECTION INDIKATOR (SEPR).
Die Analyse saisonaler Muster liefert Tradern, Portfolio Managern und Analysten
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Abb. 14: Saisonales Muster beim DAX
Mithilfe des Seasonal Projection Indikators lassen sich saisonale Muster aufdecken und...
Mit dem zweiten Parameter „YearsShift“ lässt sich der Berechnungszeitraum des
Indikators zeitlich nach hinten verschieben....
Abb. 15: Gold 5-, 10- und 30-Jahres-Saisonalität
Durch die mehrfache Verwendung des Indikators in einem Chart lassen sich ...
BLOOMBERGTHOMSON REUTERS
Die Darstellung der saisonalen Projektionen kann mithilfe des Inputs „Values“ sowohl
absolut (in ...
EQUILLA NEUERUNGEN FÜR PROGRAMMIERER.
Zum Abschluss möchten wir allen Programmierern einige Neuerungen im Bereich
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Tradesignal How To 04. I What`s new in Tradesignal 7.6. (German)

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Die neue Tradesignal Version 7.6 bietet zahlreiche neue Werkzeuge für einen noch effizienteren Workflow. Neben neuen Indikatoren und Kategorie-Tags wurde insbesondere der Performance Report um Auswertungsmöglichkeiten zur Ertrags- und Risikomessung (u.a. MAE und MFE von John Sweeney) erweitert. Details hierzu finden Sie in der How To-Ausgabe 4.

Videos zu den Themen Trading und Technische Analyse finden Sie hier: www.youtube.com/Intalus

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Tradesignal How To 04. I What`s new in Tradesignal 7.6. (German)

  1. 1. Herausgegeben von intalus.de/tradesignal-howto In Zusammenarbeit mit 04 Ausgabe Erweiterte Auswertungsmöglichkeiten zur Risiko- und Ertragsmessung, Kategorie-Tags und neue Indikatoren. WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6.
  2. 2. BEISPIELE FÜR „WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6“ ZEIGEN WIR IHNEN IN DIESEM VIDEO. DIESES UND WEITERE TRADESIGNAL HOW TO VIDEOS FINDEN SIE UNTER: www.intalus.de/tradesignal-howto ZUSÄTZLICHE TRADING TIPS ZUR TECHNISCHEN ANALYSE UND ÜBER ALGORITHMIC TRADING FINDEN SIE HIER: www.intalus.de/trading-tips 2 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04
  3. 3. WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6.Performancereport mit MAE/MFE sowie neue Indikatoren. Mit der neuesten Tradesignal Version 7.6 erhalten Trader, Portfoliomanager und Analysten neue Werkzeuge für ein noch effizienteres Arbeiten. Neben neuen Indikatoren, Optimierungen bei der Suche und beim Scannen wurde insbesondere der Performance Report um Auswertungsmöglichkeiten zur Ertrags- und Risikomessung erweitert. Wie die neuen Tools funktionieren und welche Vorteile Sie bringen, zeigen wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten. bb Scan-Aufträge zeitlich steuern 4 bb Kategorie-Tags 8 bb Erweiterter Performance Report 11 MAE & MFE 14 bb Neue Indikatoren 21 Strategy Drawdown 22 Strategy P&L 24 Forward Curve 26 Seasonal Projection 29 bb Neuigkeiten für Equilla Programmierer 34 3 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  4. 4. TRADESIGNAL SCANNT DIE FÜR SIE WICHTIGEN MÄRKTE – UND SIE ENTSCHEIDEN WANN. Die Märkte bieten jeden Tag attraktive Handelschancen. Egal, ob man nach starken Aktien mit neuen Jahreshochs, bestimmte Chartmuster oder z.B. volumenbasierte Auffälligkeiten sucht – mithilfe der Scan-Funktion in Tradesignal lassen sich Tausende Wertpapiere nach individuellen Kriterien durchsuchen. So entgeht Ihnen kein Signal mehr – selbst bei einem noch so großen Wertpapieruniversum. 4 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  5. 5. Abb. 1: Eingabemaske für Scan-Auftrag Die neue Tradesignal Version 7.6 bietet die Möglichkeit, Scan-Aufträge zu frei definierbaren Zeiten ausführen zu lassen – zum Beispiel in der Nacht. Ab sofort können Sie den Scan-Prozess zu einer frei bestimmbaren Uhrzeit ausführen lassen – z.B. in der Nacht. Und so funktioniert es: 01. Öffnen bzw. erstellen Sie einen Arbeitsbereich mit einem/mehreren Scannern und speichern Sie diesen. 02. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Datei > Drucken > Geplante Aufträge > Auftrag hinzufügen. 03. Folgendes Eingabefenster (Abb. 1) erscheint. 04. Aktivieren Sie die gewünschten Wochentage, an denen der Scan-Auftrag durchgeführt werden soll. 05. Geben Sie eine beliebige Uhrzeit für die Durchführung des Scans ein. 06. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: SCANNER UND CHARTS AUSFÜHREN (ÄNDERUNGEN VERWERFEN) Der betreffende Arbeitsbereich wird zur vordefinierten Zeit geöffnet, der Scanvorgang durchgeführt. Anschließend wird der Arbeitsbereich geschlossen, die Ergebnisse des Scans werden nicht gespeichert. SCANNER UND CHARTS AUSFÜHREN (ÄNDERUNGEN SPEICHERN) Hierbei wird der Arbeitsbereich zum vorgegebenen Zeitpunkt geöffnet und der Scan-Vorgang ausgeführt. Alle Ergebnisse und der gesamte Arbeitsbereich werden gespeichert. Der Arbeitsbereich bleibt geöffnet. 5 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  6. 6. Abb. 2: Symbolleiste mit Scan-Symbol Das Scan Job Symbol gibt einen schnellen Überblick über alle bestehenden Scan-Aufträge. Nach einmaliger Einrichtung des Scan-Auftrags übernimmt Tradesignal die gesamte Arbeit. Der Auftrag kann zum Beispiel so eingestellt werden, dass alle Ergebnisse am frühen Morgen zur Verfügung stehen. Auf diese Weise sind Sie stets up-to-date informiert. Falls Sie später einmal eine Änderung am jeweiligen Scan-Auftrag vornehmen möchten, genügt ein Klick auf das Scan-Symbol, das in Abbildung 2 zu sehen ist. 6 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  7. 7. Abb. 3: Auftragsfenster Bestehende Scan-Aufträge können ohne Umwege geändert oder gelöscht werden. Dort sehen Sie alle Scan-Aufträge, die für den aktuellen Tag geplant sind. Eine Änderung der Uhrzeit oder der Wochentage oder auch eine Löschung eines bestimmten Scan Jobs kann über die nachfolgende Maske schnell und einfach durch- geführt werden. 7 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  8. 8. INDIKATOREN UND STRATEGIEN SCHNELL FINDEN – MIT DEN KATEGORIE-TAGS. Tradesignal liefert Hunderte Indikatoren und vordefinierte Handelsstrategien, die un- terschiedlichste Facetten abdecken. Um bei dieser Angebotsvielfalt den Überblick zu behalten, bieten sich die neuen Kategorie-Tags an. Sie sorgen dafür, dass die Anzeige von Strategien und Indikatoren nach Kategorien gefiltert wird. Mit einem Klick auf das Dropdown-Feld unter der Suche erhält man eine Liste der verfügbaren Kategorien und kann hier entsprechend eine oder mehrere Gruppen auswählen. Zur Auswahl stehen u.a. folgende Kategorien: bb Trend Follower bb Trend Strength bb Volatility bb Candlestick Pattern bb Buying/Selling Pressure bb Entry, Exit, Stop bb Position Sizing bb u.v.m. Auf der nächsten Seite zeigen wir Ihnen in Abbildung 4, wie praktisch und zeitsparend diese neue Filterfunktion ist. 8 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  9. 9. Abb. 4: Kategorie-Tags für Indikatoren und Handelsstrategien Die neue Kategorisierung sorgt für eine optimale Übersicht und beschleunigt damit die Suche von Indikatoren und Handelsstrategien. 9 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  10. 10. Meta: Categories("Risk; Volatility"), ÜBRIGENS: Auch die Verwendung eigener Kategorien lässt sich mit der neuen Tradesignal-Version realisieren. Equilla unterstützt die neue „Kategorien“-Eigenschaft, die im Meta-Block eines jeden Indikators oder einer Strategie implementiert werden kann. Soll der Indikator bzw. die Strategie in mehrere Kategorien gleichzeitig eingruppiert werden, ist eine Trennung mit einem Semikolon notwendig. Hierzu ein Beispiel: 10 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  11. 11. Abb. 5: Performance Report (Trade Liste) Der periodische Ertrag wird ab sofort nicht nur in absoluter Höhe, sondern auch prozentual ausgewiesen und erleichtert auf diese Weise z.B. den Vergleich mit anderen Strategien. ERWEITERTER PERFORMANCE REPORT LIEFERT NOCH MEHR EINBLICKE IN DIE BACKTEST-ERGEBNISSE. Die Auswertung von Backtests gehört zu den wichtigsten Anwendungen in Trade­ signal. Mit dem jüngsten Software-Update wurde der dazugehörige Performance Report erweitert. So weist die Trade-Liste innerhalb des Performance Reports nun den prozentualen Profit als Wert in einer separaten Spalte aus. 11 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  12. 12. Abb. 6: Performance Report (Ertrag) Die Darstellung der Performance auf Monats-, Quartals- und Jahresbasis enthält ab sofort auch eine prozentuale Darstellung. Auch bei der Zusammenfassung der Einzeltrades auf Monats-, Quartals- und Jahres- basis sind alle Ergebnisse nicht nur absolut, sondern auch prozentual dargestellt. Eine weitere Neuerung innerhalb der Trade Liste sind die beiden Spalten „Draw- down“ und „Runup“. Wie auf Abbildung 7 (nächste Seite) zu sehen, lag der maximale Buchgewinn (Runup) beim Trade mit der Ausstiegsnummer 216 (1. Zeile) während der Haltedauer bei 217 Punkten. Geschlossen wurde die Position mit einem Gewinn von 180 Punkten. Der maximale Drawdown während des Trades betrug 105 Punkte. 12 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  13. 13. Abb. 7: Performance Report (Trade Liste) Die Anzeige des maximalen Buchgewinns und –verlusts während der Haltedauer liefert einen genaueren Blick in die Charakteristik einer Handelsstrategie. 13 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  14. 14. Die Analyse einzelner Trades verschafft dem Trader einen guten Einblick in die Funktionsweise der zugrunde liegenden Strategie. Dabei sind nicht nur die Ergeb­ nisse der geschlossenen Trades, sondern auch deren Entwicklung während der Haltedauer eine wertvolle Information, die es bei der Entwicklung und Optimierung einer Handelsstrategie zu nutzen gilt. PRÄZISERE STOPS UND KURSZIELE MIT MAE UND MFE. Tradesignal bietet Ihnen hierfür ab sofort die von John Sweeney¹ eingeführten Kennzahlen MAE (Maximum Adverse Excursion) und MFE (Maximum Favourable Excursion) im Performance Report. bb MAE (größte ungünstige Abweichung): gibt den tiefsten (bei einem Long) oder höchsten (bei einem Short) Punkt des Handelsinstruments während eines Trades an. Es handelt sich also um den Punkt, an dem der Trade den maximalen Drawdown aufwies. bb MFE (größte günstige Abweichung): Gibt den höchsten (bei einem Long) oder tiefsten (bei einem Short) Punkt des Handelsinstruments während eines Trades an. Dies ist also der Punkt, an dem der Trade am weitesten im Gewinn lag und damit der maximale theoretische Profit. ¹  Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier: http://www.amazon.de/Maximum-Adverse-Excursion-Fluctuations- Management/dp/0471141526/ref=sr_1_sc_2?ie=UTF8&qid=1420623546&sr=8-2-spell&keywords=john+sweeney+mae+mfe 14 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  15. 15. Abb. 8: MAE und MFE Mithilfe der Kennzahlen MAE und MFE, die den jeweiligen Drawdown bzw. Runup für jeden durchge- führten Trade messen, kann eine Handelsstrategie im Detail analysiert werden. Als Basis für die Berech- nung gilt immer der Einstiegspreis. MFE Verkauf MAE Kauf LONG MAE Cover MFE Short SHORT Die nachfolgende Grafik visualisiert die Funktionsweise der beiden Kennzahlen für die Long- und Short-Seite. 15 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  16. 16. GRAFISCHE DARSTELLUNG ZEIGT VERBESSERUNGSPOTENZIAL AN. Damit Sie auch bei einer großen Anzahl von Einzeltrades die Übersicht behalten und schnell auf mögliche Optimierungspotenziale aufmerksam werden, stellt der Perfor­ mance Report zwei zusätzliche Grafiken dar, die die Kennzahlen MAE und MFE in einem X-Y-Diagramm abbilden. Auf der einen Achse wird der Umfang des Drawdowns bzw. Runups dargestellt, auf der anderen Achse der erzielte Gewinn bzw. Verlust. Hierbei können auch Filterungen (z.B. nur Gewinn- oder Verlusttrades) vorgenommen werden. Bewegt man die Maus über einen bestimmten Trade im Diagramm, werden alle dazugehörigen Daten angezeigt. Abbildung 9 zeigt exemplarisch, wie solch ein Diagramm aussehen kann. Ausgewählt wurde hierbei die Kennzahl MAE. Es sind sowohl Gewinn- als auch Verlusttrades zu sehen. Wie man sofort erkennen kann, befinden sich die Gewinnertrades im Draw- downbereich von maximal 20.000 US-Dollar. Bei den Verlusttrades dagegen exis- tieren Trades, die während der Haltedauer deutlich größere Drawdowns aufweisen. Anhand der Verteilung im Diagramm erkennt der Trader, dass offene Positionen mit einem Verlust von über 20.000 US-Dollar² mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu einem Gewinntrade werden. ²  Auf Wunsch lässt sich die Performance auch in jeder anderen Währung anzeigen. 16 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  17. 17. Abb. 9: MAE Diagramm Beim MAE-Diagramm werden Gewinnertrades (grün) und Verlusttrades (rot) analysiert. Auf der X-Achse ist der Drawdown in US-Dollar, auf der Y-Achse der tatsächliche Gewinn/Verlust des geschlossenen Trades dargestellt. Eine prozentuale Darstellung ist ebenfalls möglich. 17 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  18. 18. Die gleiche Analyse lässt sich mit der Kennzahl MFE bewerkstelligen. Nun geht es darum, festzustellen, welchen Runup ein jeweiliger Trade während der Haltedauer aufwies und wie dieser Trade letztendlich geschlossen wurde. Das Verhältnis zwischen MFE und Gewinn liefert wertvolle Informationen zur Qualität der Ausstiegsregeln. Einfaches Beispiel: Läge eine große Anzahl von Trades vor, die zum Beispiel einen Runup oberhalb von 100.000 US-Dollar aufweisen, aber nur mit einem kleinen Gewinn oder gar mit Verlust geschlossen werden, sollten die Exit-Regeln verbessert werden, da der Ausstieg aus der profitablen Position zu spät erfolgt. Das nachfolgende Schaubild zeigt das MFE-Diagramm, das die Position aller Gewinn- Verlusttrades in Abhängigkeit des jeweiligen Runups darstellt. 18 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  19. 19. Abb. 10: MFE Diagramm Beim MFE-Diagramm werden Gewinnertrades (grün) und Verlusttrades (rot) analysiert. Auf der X-Achse ist der Runup in US-Dollar, auf der Y-Achse der tatsächliche Gewinn/Verlust des geschlossenen Trades dargestellt. Bei Berührung eines bestimmten Trades (siehe Markierung in orange), werden die genauen Daten angezeigt. 19 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  20. 20. LITERATUR-TIPPS: Weitere Literaturempfehlungen zu diesem Thema: bb Sweeney, John. “Where To Put Your Stops”, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 3, October 1987. bb Sweeney, John. “Using Maximum Adverse Excursions For Stops”, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 5, April 1987. bb Zamansky, Leo J., and David C. Stendahl. “Evaluating System Efficiency”, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 15, October 1997. 20 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  21. 21. NEUE INDIKATOREN FÜR NOCH MEHR ANALYSEPOWER. Tradesignal bietet derzeit etwa 200 vorinstallierte Indikatoren, die nahezu alle Berei- che abdecken. Damit auch in Zukunft keine Wünsche offen bleiben, wird die Indika- torenpalette in regelmäßigen Abständen erweitert. Die neue Version 7.6. liefert vier neue Indikatoren, die wir nachfolgend erläutern möchten. 21 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  22. 22. 01. STRATEGY DRAWDOWN INDIKATOR (STRADD). Die Qualität einer Handelsstrategie lässt sich mithilfe zahlreicher Kennzahlen messen und beurteilen. Im Vordergrund stehen dabei zwei Gegenpole: der generierten Return und das eingegangene Risiko. Der Strategy Drawdown Indikator visualisiert den Verlauf des aktuellen sowie maximalen Drawdowns und liefert damit einen klaren Blick auf das Risikoverhalten einer Strategie. In den Eigenschaften kann festgelegt werden, ob die Drawdown-Darstellung absolut oder prozentual erfolgen soll. Die Wahl des Reset-Modus lässt sich dort ebenfalls individuell definieren. Zur Verfügung stehen: bb Yearly (für die Berechnung des maximalen Drawdowns wird jeweils ein Kalenderjahr herangezogen. Zum Jahreswechsel beginnt die Berechnung von vorne.) bb Monthly (für die Berechnung des maximalen Drawdowns wird jeweils ein Kalendermonat herangezogen. Zum Monatswechsel beginnt die Berechnung von vorne.) bb Daily (für die Berechnung des maximalen Drawdowns wird jeweils ein Tag herangezogen, am Folgetag beginnt die Berechnung von vorne. Nur für Daytrading-Strategien sinnvoll.) bb Never (es erfolgt keine Rücksetzung des maximalen Drawdowns.) Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung von Gold aus einer von Intalus entwickelten Chameleon-Strategie (www.intalus.de/chameleon). Unterhalb des Candle­ stick-Charts ist der neue Drawdown Indikator zu sehen. Die grauen Balken zeigen den Verlauf des Drawdowns, während die rote Linie den maximalen prozentualen Draw- down des Börsenjahres 2014 wiedergibt (Reset-Modus „Yearly“). 22 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  23. 23. Abb. 11: Strategy Drawdown Indikator Der neue Strategy Drawdown Indikator (Mitte) zeigt den aktuellen und maximalen Drawdown einer Handelsstrategie an. 23 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  24. 24. 02. STRATEGY PROFIT & LOSS INDIKATOR (STRAPL). Ein weiterer Indikator, der die Risk-Return-Analyse erleichtert und gleichzeitig Hinweise auf die Robustheit einer algorithmischen Handelsstrategie liefert, ist der Strategy Profit & Loss Indikator. Dieser zeigt die Kapitalkurve einer Handelsstrategie nicht nur als Gesamtergebnis an, sondern auch getrennt für die Long- und Short-Seite. Dadurch erkennt der Anwender auf einen Blick, ob die Strategie auf der Long- und Short-Seite gleichermaßen funktioniert und welchen Beitrag die jeweilige Ausrich- tung für die gesamte Kapitalkurve liefert. 24 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  25. 25. Abb. 12: Strategy Profit & Loss Indikator Der Strategy Profit & Loss Indikator visualisiert die Kapitalkurve einer Handelsstrategie – in saldierter Form (schwarz) sowie für die Long- (grün) und Short-Seite (rot). 25 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  26. 26. Herausgegeben von In Zusammenarbeit mit TR DING TIPS. Ausgabe 09 Wie Sie den Chart mit einer Forward Curve in die Zukunft verlängern. intalus.de EIN WEITER BLICK IM CHART VORAUS. 03. TERMINKURVEN ANALYSIEREN – MIT DEM ERWEITERTEN FORWARD CURVE INDIKATOR (FCURV). Der unter Rohstoffhändlern beliebte Forward Curve Indikator wurde im Rahmen der neuen Version einem Update unterzogen. So lässt sich die grafische Abbildung der Terminkurve mithilfe der neuen Funktion PlotShift um eine frei definierbare Anzahl von Bars in die Vergangenheit verschieben. Auf diese Weise kann die Änderung Terminkurvenstruktur im Zeitverlauf dargestellt und analysiert werden. Auf dem nachfolgenden Schaubild ist der Übergang von einer Backwardation im Light Crude hin zu einer Contango-Struktur abgebildet. ÜBRIGENS: Weiterführende Informationen zum Thema Forward Curve finden Sie in unserer Trading Tips Ausgabe 9, die Sie hier downloaden können: www.intalus.de/fileadmin/data/Trading-Tips-09_Ein-weiter-Blick-im-Chart-voraus.pdf 26 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  27. 27. Abb. 13: Forward Curve Indikator Mithilfe des erneuerten Forward Curve Indikators lassen sich Terminkurven zeitlich in die Vergangenheit verschieben. Dadurch wird die Veränderung der Terminkurve im Zeitablauf sicht- bar gemacht. In diesem Fall ist der Übergang von einer Backwardation im Light Crude hin zu einer Contango-Struktur abgebildet. 27 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  28. 28. Die zur Verfügung stehenden Parameter werden nachfolgend erläutert: bb Displacement: Definiert den Betrachtungszeitpunkt der Forward Curve 0 = aktuelle Terminkurve 10 = Terminkurve vor 10 Perioden usw. bb PlotShift: Bestimmt die Verschiebung der Terminkurve auf der Zeitachse 0 = aktuell (keine Verschiebung auf der Zeitachse) 50 = Verschiebung der Terminkurve um 50 Bars in die Vergangenheit bb Alignment: Wenn die Terminkontrakte unterschiedliche Verfallszyklen haben (z.B. Kontrakt A monatlicher Verfall, Kontrakt B quartalsweiser Verfall), ermöglicht diese Funktion die korrekte Abbildung verschiedener Terminkurven in einem einzigen Chart. 28 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  29. 29. 04. SEASONAL PROJECTION INDIKATOR (SEPR). Die Analyse saisonaler Muster liefert Tradern, Portfolio Managern und Analysten wertvolle Zusatzinformationen innerhalb eines ganzheitlichen Analyseansatzes. Umso besser, dass auch diese Disziplin mit Tradesignal schnell und praxisgerecht umgesetzt werden kann. Der neue Seasonal Projection Indikator berechnet einen Durchschnitt der prozentualen Performance des zugrundeliegenden Wertpapiers und macht damit saisonale Muster sichtbar. Zum Abgleich des jeweiligen historischen Durchschnitts- verlaufs wird die berechnete Performancekurve auf den aktuellen Chart projiziert. Auf diese Weise erhält der Trader quasi eine „saisonale Route“, die er zur Analyse und als zusätzliches Kriterium zur Generierung von Handelssignalen heranziehen kann. Mithilfe der zur Verfügung stehenden Parameter lassen sich zahlreiche Analysen umsetzen. Mithilfe des Inputs „PeriodInYears“ kann der User die Anzahl der Jahre festlegen, die bei der Berechnung des saisonalen Performancecharts berücksichtigt werden soll. Abbildung 14 (nächste Seite) zeigt exemplarisch das saisonale Muster des DAX auf Basis der letzten 20 Jahre. Die durchschnittliche prozentuale Veränderung ist dabei auf der linken Achse abgetragen. Klar zu erkennen ist hierbei sowohl die Schwächephase im Sommer (daher auch das Sprichwort „Sell in may and go away“) als auch die starke Jahresendphase, die traditionell Anfang Oktober beginnt. 29 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  30. 30. Abb. 14: Saisonales Muster beim DAX Mithilfe des Seasonal Projection Indikators lassen sich saisonale Muster aufdecken und als Projektion im aktuellen Chart darstellen; hier gezeigt: durchschnittliche, jährliche prozentuale Veränderung auf der linken Achse. 30 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  31. 31. Mit dem zweiten Parameter „YearsShift“ lässt sich der Berechnungszeitraum des Indikators zeitlich nach hinten verschieben. Standardmäßig ist dieser Input auf 0 ein- gestellt. Eine Erhöhung um jeweils 1 sorgt für eine Verschiebung des Berechnungs- zeitraums um ein Jahr in die Vergangenheit. Auf diese Weise lässt sich die Stabilität des saisonalen Musters in Abhängigkeit des jeweiligen Berechnungszeitraums über- prüfen. Eine andere Anwendungsmöglichkeit, die sich bei der Nutzung der beiden bisher vorgestellten Parameter ergibt, ist der Vergleich des laufenden Börsenjahres mit einem individuellen Jahr aus der Vergangenheit. Sehr interessant ist der mehrfache Einsatz des Indikators in einem Chart, um mögliche Veränderungen der Saisonalität sichtbar zu machen. Bei der nachfolgenden Abbildung wurde der Seasonal Projection Indikator drei Mal in den Chart gezogen, beim Input-Parameter „PeriodInYears“ wurden 5, 10 und 30 Jahre eingegeben. Das Ergebnis zeigt exemplarisch, dass die Saisonalität bei Gold in der Vergangenheit re- lativ stabil geblieben ist; d.h. zwischen August und Dezember kam es tendenziell zu einem Kursanstieg. 31 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  32. 32. Abb. 15: Gold 5-, 10- und 30-Jahres-Saisonalität Durch die mehrfache Verwendung des Indikators in einem Chart lassen sich Veränderungen der Saisonalität einfach und bequem sichtbar machen. 32 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  33. 33. BLOOMBERGTHOMSON REUTERS Die Darstellung der saisonalen Projektionen kann mithilfe des Inputs „Values“ sowohl absolut (in Punkten bzw. Währungseinheiten) als auch prozentual dargestellt werden soll. Gerade bei saisonalen Charts, die auf einer langen Historie basieren, empfiehlt sich aufgrund der unterschiedlichen historischen Kursniveaus in der Regel die prozen- tuale Einstellung. VORGEFERTIGTEN ARBEITSBEREICH FÜR TRADESIGNAL JETZT DOWNLOADEN: Probieren Sie gleich den Arbeitsbereich zu diesem Thema aus, den wir für Sie als ThomsonReuters-sowieBloomberg-VersionhierzumDownloadzurVerfügungstellen. Weitere Arbeitsbereiche finden Sie unter www.intalus.de/arbeitsbereiche. 33 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  34. 34. EQUILLA NEUERUNGEN FÜR PROGRAMMIERER. Zum Abschluss möchten wir allen Programmierern einige Neuerungen im Bereich der Programmiersprache Equilla präsentieren. Die nachfolgenden Befehle erweitern die bestehende Palette unterschiedlicher Tools und bieten damit noch mehr Möglich­ keiten bei der Erstellung eigener Indikatoren und Handelsstrategien. IsEvaluatingFirstScannerItem() Diese Funktion gibt den Zustand “true” wieder, wenn es sich dabei um die erste Reihe bei der Durchführung eines Scans handelt. Dadurch wird es möglich, bestimmte Aktionen während des Starts eines Skripts durchzuführen, z.B. das Beschriften von Kopfzeilen in CSV Dateien. FilledOrderDrawdown(position, n) Diese Funktion gibt den Drawdown der n-ten gefüllten Order einer bestimmten Position wieder. Dabei wird ausgehend von der aktuellen Position (position=0) rückwärts gezählt. FilledOrderRunup(position, n) Diese Funktion liefert den Runup der n-ten gefüllten Order einer bestimmten Position. Dabei wird ausgehend von der aktuellen Position (position=0) rückwärts gezählt. 34 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  35. 35. © 2015 Intalus – www.intalus.de Dieses Werk bzw. dessen Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0 Unported Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.de Tradesignal® und die Formelsprache Equilla® sind Produkte und eingetragene Marken der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten. Alle weiteren auf diesen Seiten genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. TRADESIGNAL – DIE PERFEKTE SOFTWARE FÜR ALGORITHMIC TRADING. Mit der neuesten Version 7.6 präsentiert Tradesignal die perfekte Software für alle Trader, Portfolio Manager und Analysten, die sich mit algorithmischen Handelsstrate- gien beschäftigen und objektive, geprüfte Investmententscheidungen treffen wollen. Haben Sie Ihre Workstation schon auf den neuesten Stand gebracht? Wenn nicht, empfehlen wir Ihnen noch heute, ein Update durchzuführen. Laden Sie bei der Gele- genheit gleich die aktuelle Version von DataConnect herunter³. Für Fragen rund um Tradesignal stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Das war’s für heute. Take care, take profit und auf Wiedersehen. ³  Als Mindestvoraussetzung für die Nutzung der neuen Tradesignal Version wird DataConnect 5.10.0 benötigt. 35 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 www.intalus.de/tradesignal-howto
  36. 36. Herausgegeben von intalus.de In Zusammenarbeit mit 01 Ausgabe Die ultimativen Tools für profitable Investmententscheidungen. POINT & FIGURE CHARTS FÜR EINSTEIGER. TRADESIGNAL HOW TO. Herausgegeben von intalus.de/tradesignal-howto In Zusammenarbeit mit 02 Ausgabe Neue Tools für noch mehr Bedienkomfort und effizienteres Arbeiten. WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.3. Herausgegeben von intalus.de/tradesignal-howto In Zusammenarbeit mit 03 Ausgabe Richtig optimieren statt Curve Fitting. STRESSTESTING – WIE ROBUST IST IHRE HANDELSSTRATEGIE? www.intalus.de/tradesignal-howto MEHR HOW TO IM ARCHIV UNTER: PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN TRADESIGNAL HOW TO PDFS & VIDEOS. TRADESIGNAL HOW TO 01 POINT & FIGURE CHARTS FÜR EINSTEIGER. Die ultimativen Tools für profitable Investmententscheidungen. TRADESIGNAL HOW TO 02 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.3. Neue Tools für noch mehr Bedienkom- fort und effizienteres Arbeiten. TRADESIGNAL HOW TO 03 STRESSTESTING – WIE ROBUST IST IHRE HANDELSSTRATEGIE? Richtig optimieren statt Curve Fitting. 36 WHAT’S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. TRADESIGNAL HOW TO. 04 TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO!
  37. 37. ALLE INFOS UNTER: www.intalus.de/workshops DEN HÖCHSTEN BERG ERKLIMMT MAN NICHT AN EINEM TAG. Machen Sie sich fit für den Aufstieg – mit Workshops von Intalus.

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