Cartera Modelo de Sistemas Automaticos de Inversis para Julio 2013

1. 1
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE
TRADING
JULIO 2013

2. 2
• Scorings por categoría
• SATs destacados
• Carteras modelo de sistemas
• Sistema del mes
CONTENIDO:

3. 3
Scorings por categorías
Intradía - DAX
Intradía - Eurostoxx
Intradía - Ibex
Intradía – RV otros
Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre
el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.
Scoring Sistem a
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
m edia
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
m edia
Ratio de
Calm ar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,22 ADX Mañanas 20' Dax 8,38 7,36 6,39 8,32 2,18 8,74 10,00 10,00 4,40 9,76 4,43 7,85 3,58 10,00 9,06 2013
2 5,00 Id 44 - Rho A DAX 1' 6,02 5,15 3,82 1,12 0,05 9,61 1,43 0,00 4,17 9,16 10,00 2,72 4,37 0,39 9,40 2005
3 4,99 XitaKeht 30' 4,29 3,60 3,82 2,14 0,93 9,75 4,59 8,06 4,37 10,00 4,40 5,44 4,82 2,78 10,00 2011
4 4,88 Tigre #85 6,88 4,29 2,60 1,74 3,21 7,83 2,21 4,81 3,69 8,33 5,26 3,94 5,74 0,88 7,71 2004
5 4,83 Orion_3021 DAX 8,16 7,37 4,54 7,66 6,13 8,13 4,85 3,68 4,14 9,38 4,40 8,88 8,18 6,38 7,74 2013
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,81 Id 232 - MedLife FESX 5' 5,19 8,04 8,87 5,90 10,00 0,01 10,00 7,77 0,82 9,48 8,47 6,62 10,00 10,00 8,61 2010
2 5,15 Id 233 - MedLife FESX 5' 6,01 8,85 10,00 5,65 4,35 5,96 6,59 7,65 0,85 9,67 8,47 6,28 6,15 6,69 9,19 2010
3 5,13 Id 234 - MedLife FESX 5' 6,22 9,76 9,57 4,83 4,89 3,95 6,47 7,88 0,78 9,51 8,53 5,77 5,61 5,72 8,98 2010
4 5,13 Id 204 - Crossover Intra 30' 3,89 6,52 4,67 2,03 5,43 0,00 8,99 9,43 1,01 9,44 8,59 5,27 6,22 4,00 9,53 2010
5 5,06 Id 29 - Delta Plus 14' 4,01 6,50 7,07 5,08 1,11 9,32 5,09 8,09 0,95 9,21 8,71 5,05 7,40 2,36 9,40 2008
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,59 Intr Break 10' Ibex p.p. B 9,60 8,65 3,67 3,09 2,75 5,09 8,40 5,95 9,77 8,69 1,43 9,67 4,03 9,79 5,04 2008
2 5,47 Crea2000 - 10Ibex 4,14 4,08 0,00 2,38 4,26 10,00 5,24 10,00 8,74 10,00 5,56 6,61 10,00 5,85 10,00 2012
3 5,39 Inr ST5_1052 4,80 4,66 2,27 2,21 2,13 6,92 6,65 4,28 9,70 9,38 3,45 9,38 3,82 9,78 7,31 2010
4 5,17 Intr Break 10' Ibex p.p. E 9,70 8,88 3,91 2,78 2,26 5,11 8,05 5,95 9,85 8,72 1,47 9,37 3,95 9,50 5,11 2010
5 5,11 Intr Break 10' Ibex p.p. A 10,00 10,00 4,33 3,11 2,30 5,15 8,07 5,84 9,85 8,54 1,44 9,46 3,89 8,95 5,13 2010
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,27 Atenea 12 Midcap 1,16 3,41 3,58 3,16 3,68 8,37 7,11 8,66 9,35 10,00 0,01 7,28 9,99 7,19 10,00 2012
2 5,01 Atenea 10 Midcap 1,16 3,41 3,58 3,13 3,52 8,37 7,11 8,90 9,40 10,00 0,01 7,31 10,00 7,19 10,00 2013
3 4,89 Intr Hermes_1501 AEX 8,24 7,35 4,28 4,18 6,56 7,69 7,67 6,75 8,69 6,02 0,04 10,00 5,84 6,36 4,95 2011
4 4,86 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,98 6,13 7,87 8,24 2,07 9,39 3,23 7,10 9,19 9,64 0,12 5,77 3,46 3,86 9,25 2011
5 4,83 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 9,21 8,89 5,32 6,17 6,64 7,76 7,12 6,96 8,51 6,69 0,05 7,48 6,21 6,95 4,95 2011

4. 4
Scorings por categorías
Continuo - RV
No catalogado
Otros
EURUSD
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,21 OMicron4Euro 4,89 7,19 5,29 2,63 3,79 7,34 4,43 1,43 6,42 10,00 0,14 9,91 8,62 6,85 10,00 2012
2 4,94 SigmaEuro 30' 3,09 8,70 5,03 2,93 4,42 10,00 4,00 0,63 6,09 9,36 1,74 10,00 7,94 7,06 8,59 2012
3 4,83 OMicron3Euro 4,66 7,98 4,31 2,59 3,79 7,39 4,97 1,35 6,49 9,09 0,43 7,96 6,73 5,83 9,03 2011
4 4,78 Sistema LAG_EURODOLAR 4.1 4,72 5,15 6,26 10,00 8,34 8,99 4,14 0,28 4,92 6,77 1,92 8,88 5,33 8,54 4,10 2012
5 4,76 Id 10160 - UR1DC60 3,48 4,86 6,99 4,54 6,35 5,71 4,76 0,88 3,88 9,04 0,32 8,70 8,18 10,00 7,22 2012
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,47 StratDax Sw ingTrade2 4,74 4,47 5,94 5,48 5,36 5,89 3,51 0,73 2,01 8,40 0,90 6,07 10,00 2,50 8,10 2010
2 5,36 XiconTPM Dax 30' 5,51 3,49 3,43 2,01 1,57 9,04 3,65 1,23 2,54 9,83 6,70 5,97 5,27 1,82 9,87 2011
3 5,24 ExeChiDax 30' 5,51 3,68 4,21 2,01 1,66 9,04 2,99 1,29 2,51 10,00 0,22 6,07 7,16 1,95 10,00 2011
4 5,20 Seta Dax 1m 5,49 5,63 6,39 8,59 1,53 7,99 8,79 0,90 2,61 9,82 3,05 7,00 2,78 10,00 9,32 2012
5 5,04 Id 209 - Crossover Cont 30' 5,54 3,44 4,02 0,64 0,24 9,47 0,53 2,93 4,09 9,56 9,15 2,09 3,80 1,13 9,47 2010
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,74 Id 59 - Epsilon Bund 10' 6,66 10,00 10,00 9,48 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 1,31 9,28 8,53 6,93 6,45 0,00 2006
2 5,52 Ulises 1031 SF -0.0001 8,92 8,93 8,63 9,43 0,21 9,58 5,70 0,25 6,39 9,69 7,59 9,52 0,00 9,24 10,00 2011
3 5,32 Ulises 1031 SF 10,00 9,57 6,11 10,00 0,21 9,88 6,07 0,28 6,42 10,00 7,59 10,00 0,04 10,00 9,68 2011
4 4,37 PhiCrudeOil 120' 2,14 0,00 3,55 1,38 3,43 2,85 4,77 1,60 5,58 4,63 10,00 6,63 4,24 4,45 5,79 2010
5 3,97 Id 42 - Epsilon Bund 15' 5,24 1,20 1,62 0,53 0,00 9,66 0,74 1,53 8,72 3,62 6,08 0,58 7,17 1,19 8,17 2004
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,27 BudoDax 9,14 10,00 6,09 4,62 2,41 9,47 5,30 1,09 6,42 10,00 0,48 10,00 3,31 9,33 9,20 2012
2 4,84 StaffordDax 5,92 6,48 6,90 5,21 3,33 9,68 3,10 0,11 6,31 8,37 7,71 4,29 5,35 3,03 8,44 2012
3 4,52 ElTendencial FDAX 30' 10,00 5,37 8,29 7,90 10,00 5,65 8,75 8,07 6,80 4,24 0,18 6,19 7,69 10,00 1,01 2013
4 4,51 Id 10260 - Sistema SGA22 7,26 7,27 7,77 7,05 7,38 6,54 9,74 7,76 7,05 3,02 0,17 6,30 8,08 6,46 2,74 2013
5 4,48 ImpetusDax 2,77 5,68 3,43 1,62 3,12 9,16 3,13 1,16 6,32 7,80 4,39 5,52 8,94 2,92 8,45 2012

5. 5
SATs destacados
SATs más vendidos (último año)
SATs más vendidos (último mes)
SATs más rentables (último año)
SATs más rentables (último mes)
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 6,1% 9/174
OMicron3Euro EUR/USD 1,8% 3/24
Theta3Dax 30' Dax Xetra 20,9% 7/50
LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -9,7% 22/24
Retorno 15' Dax Dax Xetra 8,3% 20/174
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring
MagicBreak Ibex 15' Ibex 64,1% 7/23
Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 63,0% 7/174
EITendencial FDAX 30' Dax Xetra 62,5% 28/50
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 59,6% 6/174
Id 10260 - Sistema SGA22 Dax Xetra 57,5% 36/174
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra 15,9% 7/50
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 9,2% 9/174
Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra -3,5% 61/174
OMicron3Euro EUR/USD 4,9% 3/24
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 10,6% 6/174
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring
AlfaID MiniDow 5' MiniDow 14,2% 25/72
Intr Elite 10' MR 2.0 MiniRussell 13,7% 24/72
Theta3Dax 30' Dax Xetra 12,1% 7/50
Orion_1271 MR MiniRussell 11,7% 37/72
Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 10,6% 5/72

6. 6
Carteras modelo de sistemas
Cartera modelo I
Cartera modelo II
Capital mínimo recomendado: Cartera I 30.000 € - Cartera II 50.000 €
Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2% 3,5% -9,9%
2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%
2011 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1% -2,4% -0,3%
2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%
2011 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad último
mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -1,3% 4,0% 9,7% 6.400-€ 0,6 2/72
Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -11,1% -6,7% 4,5% 2.051-€ 1,2 11/72
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 1,6% 4,4% 9,8% 2.542-€ 1,1 2/73
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 9,2% 22,5% 40,7% 9.207-€ 1,6 9/174
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad
último mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -1,3% 4,0% 9,7% 6.400-€ 0,6 7/72
Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -11,1% -6,7% 4,5% 2.051-€ 1,2 11/72
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 1,6% 4,4% 9,8% 2.542-€ 1,1 2/73

7. 7
Sistema del mes
BoloniaV1 DAX 13’
El sistema Bolonia está compuesto por diferentes reglas de actuación que varían en función del momento de la sesión en la que nos
encontramos, mañana o tarde. En ambos casos las reglas se basan en la filosofía de seguimiento de tendencia, buscando entrar en
determinados niveles que habitualmente coinciden con roturas de puntos clave.
A la lógica de entrada se le añaden una serie de filtros previos, que pretenden evitar las entradas en falso. Entre ellos podríamos destacar un
filtro horario que selecciona las mejores franjas horarias para operar, un filtro de volatilidad que busca sesiones con suficiente amplitud de
movimientos, un filtro de tendencia que permite asegurar que las entradas se realizan a favor de la tendencia principal del mercado, etc.
Otro de los aspectos por los que destaca el sistema es por el control de la posición, ya que además de los habituales stops de pérdidas
iniciales, tiene incorporados unos sofisticados stops de remolque y objetivos de beneficios, siempre en función de la volatilidad del mercado,
lo que permite al sistema ser más conservador en momentos de mercado poco propicios para el sistema sin renunciar a grandes operaciones
cuando el mercado se presta a ello.

8. 8
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inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los
inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo
advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información de
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