1QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
Anleitung zur ...
2QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
VORSTELLUNG
Da...
3QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
ZEITREIHEN / S...
4QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
ZEITREIHEN / S...
5QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
ZEITREIHEN / S...
6QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
EIGENE ZEITREI...
7QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
EIGENE ZEITREI...
8QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
EIGENE ZEITREI...
9QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
PORTFOLIO SIMU...
10QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com
PORTFOLIO SIM...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Anleitung zur Portfolio Simulation auf www.qa-partners.com

328 Aufrufe

Veröffentlicht am

Das Portfolio-Simulations-Tool auf www.qa-partners.com wurde intern entwickelt, um eigene Investment-Strategien zu simulieren. Einige Funktionen und grafische Darstellungen des Tools stehen auf der Webseite zur Verfügung.

Der Nutzer kann eigene Zeitreihen (bspw. Aktien, Fonds, ETFs oder komplette Portfolios) eintragen. Diese können miteinander verglichen oder kombiniert werden. Darüber hinaus können die Zeitreihen des Nutzers mit unseren Strategien kombiniert und verglichen werden.

Ein Chart stellt die Wertentwicklungen, die Verlustphasen und die rollierende 1-Jahresrenditen dar. Rendite- und Risikokennzahlen werden in einer Tabelle aufgezeigt. Einige Annahmen und Konventionen, z.B. zur Anzahl von Handelstagen und dem Auffüllen von Datenlücken, wurden getroffen, um aussagekräftige Darstellungen zu gewährleisten.

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
328
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
2
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Anleitung zur Portfolio Simulation auf www.qa-partners.com

  1. 1. 1QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com Anleitung zur Portfolio Simulation auf www.qa-partners.com April 2015 QAP Analytic Solutions
  2. 2. 2QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com VORSTELLUNG Das Portfolio-Simulations-Tool auf www.qa-partners.com wurde intern entwickelt, um eigene Investment-Strategien zu simulieren. Einige Funktionen und grafische Darstellungen des Tools stehen auf der Webseite zur Verfügung. Der Nutzer kann eigene Zeitreihen (bspw. Aktien, Fonds, ETFs oder komplette Portfolios) eintragen. Diese können miteinander verglichen oder kombiniert werden. Darüber hinaus können die Zeitreihen des Nutzers mit unseren Strategien kombiniert und verglichen werden. Ein Chart stellt die Wertentwicklungen, die Verlustphasen und die rollierende 1- Jahresrenditen dar. Rendite- und Risikokennzahlen werden in einer Tabelle aufgezeigt. Einige Annahmen und Konventionen, z.B. zur Anzahl von Handelstagen und dem Auffüllen von Datenlücken, wurden getroffen, um aussagekräftige Darstellungen zu gewährleisten.
  3. 3. 3QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com ZEITREIHEN / STRATEGIEN ANZEIGEN Zeitreihen / Strategien, die mit einem Haken versehen sind, werden im Chart und in der Performance-Tabelle angezeigt. Sie sind außerdem zur Portfolio-Simulation verfügbar. Durch das Anklicken einer Zeitreihe / Strategie wird die dazugehörige Beschreibung im unteren Feld angezeigt.
  4. 4. 4QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com ZEITREIHEN / STRATEGIEN ANZEIGEN Die Chartanzeige sieht so aus: Durch Klick auf „Unterwasser“ oder „1-Jahres-Rendite“ wird zur entsprechenden Chart- Darstellung gewechselt.
  5. 5. 5QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com ZEITREIHEN / STRATEGIEN ANZEIGEN Die Performance-Tabelle befindet sich unterhalb des Charts. Zu beachten ist, dass die Rendite- und Risikokennzahlen auf Tagesbasis berechnet werden, während der Chart auf Basis von Monatsdaten gezeichnet wird. Daher können Differenzen insbesondere bei der Kennzahl „Maximaler Verlust“ auffällig sein. Die Performance-Tabelle hat immer den höchsten Genauigkeits-Grad.
  6. 6. 6QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com EIGENE ZEITREIHE / STRATEGIE EINGEBEN Um ihre eigene Zeitreihe einzugeben, klicken Sie auf dem blauen Hintergrund „Eigene Strategie / Zeitreihe eingeben“.
  7. 7. 7QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com EIGENE ZEITREIHE / STRATEGIE EINGEBEN Das folgende Eingabe-Formular öffnet sich. Geben Sie Daten auf Tagesbasis per Drag n Drop ein, tippen Sie die Daten manuell ein oder kopieren Sie die Daten aus einem Spreadsheet (z.B. Excel) oder einer Text-Datei. Geben Sie der Zeitreihe einen Namen (hier: “Meine Zeitreihe – US-Aktien”), wählen Sie das Trennzeichen, das Dezimalzeichen und das Datumsformat bevor Sie „Zeitreihe hinzufügen“ klicken.
  8. 8. 8QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com EIGENE ZEITREIHE / STRATEGIE EINGEBEN Ihre Zeitreihe (lila) ist nun in der Liste der Zeitreihen / Strategien… …und im Chart sowie in der Performance-Tabelle angezeigt. Achtung: Die ausgewählte Zeitreihe mit der kürzesten Daten-Historie bestimmt den Zeitraum für die Charts und Performance-Tabelle.
  9. 9. 9QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com PORTFOLIO SIMULIEREN Schalten Sie die Portfolio-Optionen hinzu, indem Sie den Link hinter “Portfolio” klicken. Jetzt kann hinter jeder ausgewählten Zeitreihe / Strategie eine Start-Allokation in Prozent eingetippt werden. Die Summe dieser Gewichte kann 100% übersteigen (Hebel). Eine Start-Allokation kann nur eingegeben werden, wenn als Gewichtungs-Methode “Manuell” gewählt wurde. Es stehen noch Gleichgewichtung, Momentum, Contrarian, Vola und Risk zur Auswahl. Die Rebalancing-Auswahl umfasst Quartal, Jahr oder keine. Drücken Sie “Berechnen” um die Portfolio-Simulation zu starten.
  10. 10. 10QAP Analytic Solutions T +49 6431 4932336 • M +49 174 9338867 • info@qa-partners.com • www.qa-partners.com PORTFOLIO SIMULIEREN Eine neue Zeitreihe mit Namen “Portfolio” wird zur Liste aller Zeitreihen / Strategien hinzugefügt und findet sich auch im Chart und in der Performance-Tabelle.

×